动量交易策略

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相关期刊：《中国证券期货》《财经政法资讯》《财经理论与实践》《中国软科学》更多>>
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中国A股市场中个股的动量交易策略——基于复杂网络演化博弈理论
《广西财经学院学报》2024年第1期75-93,共19页牛晓健 杨雯昕 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051)。
个股交易策略是股票市场投资研究不可或缺的部分。根据Shleifer的投资者情绪模型,定义拐点和趋势两种股价变化模式,并结合资金流向数据,从单一投资者和投资者网络演化博弈两个角度,对如何判断股价处于拐点或趋势模式问题进行探讨。经测...
关键词：复杂网络 股票市场 拓扑结构 资金流向 
金融衍生工具与金融风险管理专栏介绍被引量：3
《管理科学》2018年第6期1-2,共2页韩立岩 刘庆富 惠晓峰 
2017年以来特别是进入2018年,中国高度重视金融安全,中央将'防范化解重大风险'列为今后3年三大攻坚战的首位,并明确指出'重点是防控金融风险'。中国的金融市场,一方面有了更深入的发展,如金融科技的推广、新的衍生产品的推出、期权的使...
关键词：金融衍生工具 隐含波动率 异常波动 融资融券业务 波动率预测 融券交易 标的股票 价格发现效率 衍生品市场 动量交易策略 实际波动率 
个人投资的金融投资行为理论分析
《今日财富》2017年第5期29-29,共1页于海洋 
行为金融学是金融学、社会学与组织行为等学科的交叉学科,通过合理的假设对金融市场实际情况进行分析,能够更好的开展投资行为,实现投资价值,促进金融学的可持续发展。
关键词：金融投资行为 投资者 金融学 动量交易策略 证券市场 组合投资策略 理论分析 
新动量交易策略在A股市场的有效性研究——基于过去52周最高价格的实证检验被引量：13
《证券市场导报》2015年第7期64-71,共8页王明涛 黎单 
基于过去52周最高价格的动量策略是一类新型动量策略。通过中国A股市场的实证研究发现:基于过去52周最高价格接近程度构造的动量交易策略不显著有效,但在非1、2、7、8月份的时间段,该策略具有有效性;该策略在熊市阶段的收益显著为正,且...
关键词：动量效应 动量交易策略 投资者情绪 A股市场 
动量交易策略及我国股票市场实证分析被引量：8
《财经理论与实践》2015年第2期46-52,共7页黄卫华 
教育部人文社会科学青年基金(11YJC790260)
动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则,一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。国外投资者已经成功地在实践中应用了该策略。我国股...
关键词：动量交易策略 动量效应 超额收益 行为金融 股票市场 
非线性动量交易策略——理论和基于中国商品期货市场的应用被引量：3
《金融学季刊》2015年第1期108-143,共36页李辰旭 乔坤元 高彬馨 
北京大学光华管理学院;北京大学统计科学中心;北京大学数量经济与数理金融教育部重点实验室;国家自然科学基金资助项目“渐近展开方法在金融计量与金融工程中的应用”(11201009)的资助
动量效应是近年来量化金融的热门研究内容，但这方面的理论和应用研究在新兴的中国金融市场相对匮乏。本文针对中国期货市场系统地建立动量效应模型，分析了多个隐藏因子的影响，从而提出新的交易策略。借助2012年中国期货市场全部商品...
关键词：动量效应 非线性 隐藏因子 商品期货 
卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析
《财经理论与实践》2014年第2期40-44,共5页杨宏林 崔晨 陈帅 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作交流资助项目(71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
众多实证研究发现,通过持有赢者组合多头和输者组合空头的动量套利策略可以获取显著的超额收益。考虑到我国A股市场卖空约束,选取沪深300样本股和中小板股票设置不同的对照组和投资期限,采用假设检验方法分析了2005年股改以来两次牛市...
关键词：卖空约束 动量交易策略 赢(输)者组合 多头 
行为金融学下投资策略创新方法研究
《中外企业家》2013年第8期117-117,共1页欧阳刘琳 
投资者在长期投资过程中,形成一定的心理决策特征,以这种心理决策的特征为基础的行为金融学投资策略逐步兴起。本文具体介绍各种投资策略,行为金融学投资策略主要有动量交易策略,正反馈投资策略,时间分散化策略,价值投资策略,反向投资...
关键词：行为金融学 投资策略创新 动量交易策略 正反馈策略 
股市动量交易实证研究
《中国物价》2012年第12期63-66,共4页赵莹 汪孟海 
本文通过对动量策略的研究,比较分析了动量策略获得超额收益的效果,将动量策略下的效果和实际市场中表现出色的基金作比较分析,证实了动量策略具有较好的效果。
关键词：动量交易策略 反转交易策略 正向惯性策略 
动量交易策略在国内股市的适用性实证分析被引量：1
《中国证券期货》2011年第7X期47-48,共2页刘晓磊 
中国证券业协会科研课题一般项目(编号:SAC2008KT-YG04)
基于投资者有限理性和有限的信息加工利用能力的假设,行为金融学提出动量交易策略,文章运用事件分析方法,采用动量交易策略投资于样本股票的收益情况,证明了策略在国内股市的适用性。
关键词：动量交易策略 适用性 实证分析 
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