汇率波动率

作品数：38被引量：386H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：任佳慧吴鑫育曹伟倪克勤潘红宇更多>>
相关机构：对外经济贸易大学西南财经大学江西财经大学景德镇学院更多>>
相关期刊：《金融经济（下半月）》《经济学（季刊）》《新财富》《现代财经（天津财经大学学报）》更多>>
相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
经济政策不确定性与人民币汇率波动率--基于CARR-MIDAS模型的实证研究被引量：2
《中国管理科学》2024年第8期1-14,共14页吴鑫育 谢海滨 马超群 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究项目(KJ2019A0659);安徽省高校协同创新项目(GXXT-2021-078);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术项目(gxbjZD2022019)。
本文在经典的基于极差的条件自回归极差(CARR)模型基础上,借鉴基于收益率的GARCH-MIDAS模型的建模思路,提出基于极差的CARR-MIDAS模型对人民币汇率波动率进行建模。该模型框架充分利用了日内极值信息,且允许低频宏观经济变量(宏观经济信...
关键词：极差 人民币汇率波动率 经济政策不确定性 GARCH-MIDAS CARR-MIDAS 
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
汇率波动率、财务困境风险与外汇衍生工具
《河北金融》2023年第8期28-34,共7页方钰敏 刘妍 何雨芹 
本文基于中国A股上市公司2016—2021年的数据,测算了企业财务困境风险水平。在此基础上,实证检验了汇率波动对企业财务困境风险的影响,以及外汇衍生工具是否有助于企业降低财务困境风险水平。研究发现:汇率波动率的增大有利于企业降低...
关键词：汇率波动 财务困境风险 外汇衍生工具 
外汇干预对汇率水平变动及波动率的影响与应对——来自全球53个经济体的证据被引量：3
《国际金融研究》2023年第6期73-85,共13页易祯 郝天若 朱超 
北京市社会科学基金项目“全球贸易新环境下我国人民币汇率管理与评估研究”(20JJB018)资助。
本文检验了全球53个经济体2000年1月—2020年12月实施的外汇干预措施的有效性,并评估其对汇率水平变动及波动率的影响。结果显示:当外汇干预占GDP的比重上升1%时,名义和实际汇率水平变动幅度分别为1.12%和0.85%,名义和实际汇率波动率将...
关键词：外汇干预 汇率 汇率波动率 
人民币国际化、汇率波动、跨境结算与中国进出口贸易——基于两国开放经济的均衡模型与“一带一路”沿线国家的实证分析
《复印报刊资料（国际贸易研究）》2023年第4期82-100,共19页欧阳海琴 凌爱凡 
国家自然科学基金(71771107,72071098);国家社科基金重大项目(21ZDA045);江西省高校人文社会科学研究项目(J20216)。
如何有效和快速地促进国内国际双循环成为当下经济发展中遇到的新问题。本文基于两国市场组成的开放经济均衡模型,以货币国际化、汇率风险、货币跨境结算和进出口贸易为视角,通过人民币国际化改善中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸...
关键词：人民币国际化 一带一路 汇率水平 开放经济模型 汇率波动率 人民币跨境结算 
人民币国际化、汇率波动、跨境结算与中国进出口贸易——基于两国开放经济的均衡模型与“一带一路”沿线国家的实证分析被引量：16
《系统工程理论与实践》2022年第12期3165-3183,共19页欧阳海琴 凌爱凡 
国家自然科学基金(71771107,72071098);国家社科基金重大项目(21ZDA045);江西省高校人文社会科学研究项目(JJ20216)。
如何有效和快速地促进国内国际双循环成为当下经济发展中遇到的新问题.本文基于两国市场组成的开放经济均衡模型,以货币国际化、汇率风险、货币跨境结算和进出口贸易为视角,通过人民币国际化改善中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸...
关键词：人民币国际化 一带一路 汇率水平 开放经济模型 汇率波动率 人民币跨境结算 
汇率与中美贸易差额的非对称性效应被引量：1
《统计与决策》2022年第7期146-150,共5页丁一 
国家自然科学基金资助项目(72072067);教育部人文社会科学研究基金项目(21YJA790036);吉林省教育厅科研项目(JJKH20210139SK)。
文章通过局部均衡模型及MS-VAR模型分别从理论及实证角度对汇率及相关变量与贸易差额间的非线性关系进行了研究。结果表明:人民币汇率处在不同状态区制下,汇率相关变量、经济发展水平及中美贸易差额间存在复杂的非线性关系,人民币汇率...
关键词：实际汇率 汇率预期 汇率波动率 贸易差额 
基于目标变量的非参数汇率波动预测
《中央财经大学学报》2021年第2期40-54,共15页周爱民 刘晓孟 
在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率波动幅度在汇改后逐渐提升,故有效预测汇率波动成为央行、外汇管理局以及外贸公司等汇率敏感部门的迫切需求。传统波动模型中的线性假设与较低的包含高阶滞后项能力限制了其预测精度。为提高汇率波...
关键词：汇率波动率 目标预测变量 非参数回归 MCS检验 
基于多模态投资者情绪数据的USD/CNY汇率波动率预测研究被引量：2
《计算机应用研究》2020年第S02期152-155,共4页汪文隽 王亦天 操玮 任思儒 
国家自然科学基金青年项目(71801072)
多模态深度学习可以提升模型性能,而现有研究中汇率波动率的预测仅基于宏观经济指标。因此提出一种多模模态态投汇资率者波情动绪率数预据测的方US法D,/C首N先Y通汇过率L波ST动M率模预型测构模建型外,最汇后投根资据者前情人绪文指数献...
关键词：多模态 深度学习 LSTM模型 外汇投资者情绪 波动率预测 
汇率波动在贸易出口中的非线性影响——基于中国向金砖国家出口的实证
《湖南财政经济学院学报》2020年第5期83-93,共11页杨政 陈修 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“汇率波动影响中国对外贸易的系统研究”(项目编号:15YJC790132)。
汇率波动对中国出口的影响存在不确定性。利用1995年1月至2018年2月的月度数据,研究中国和巴西、俄罗斯、印度及南非的双边汇率波动率与出口增长之间潜在的非线性关系。马尔科夫转换模型把出口增长分为稳定和不稳定两种状态估计汇率波...
关键词：出口增长 汇率波动率 机制转换 非线性影响 
全选清除导出
共4页<1234>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部