带障碍的回望重置期权的定价  

Pricing of the Looking Back-reset Option with Barrier

作　　者：石伟[1] 刘丽霞[1] 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《河北师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期106-111,共6页Journal of Hebei Normal University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(11501164)

摘　　要：标准的重置期权给予投资者在一个或者几个时间点将执行价格重置的权利,随着市场需要,越来越多的创新型重置期权被定义出来.定义了一种带障碍的回望重置期权,在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了已有的结果.The standard reset option allows investors reset the executive stock price at one or several times.As the market needs,more and more new reset options have been defined.Now we define a looking back-reset option with barrier in this paper.By Girsanov theorem and the theory of equivalent martingale,we give the exact pricing formulas of this new option on the assets with constant dividend yield under the risk neutral measure,thus we extend the result before.

关 键 词：回望重置期权 测度变换 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]