基于多个资产几何平均值的重置期权的定价  

The pricing of the reset option based on the geometric average of multiple assets

作　　者：石伟[1] 刘丽霞[1] 

机构地区：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《周口师范学院学报》2016年第2期4-10,共7页Journal of Zhoukou Normal University

基　　金：国家自然科学基金(No.11501164)

摘　　要：标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多个资产几何平均值的新型重置期权.在风险中性测度下,利用等价鞅测度变换和Girsanov定理得到了带常数股息的股票上的此种新型重置期权精确的定价公式,推广了以前已有的结果.The standard reset option is about one asset,it can be controlled easily.Now we define a new reset option,which is based on the geometric average of multiple assets.By Girsanov theorem and the theory of equivalent martingale,we give the exact pricing formulas of this new option on the assets with constant dividend yield under the risk neutral measure,thus we extend the result before.

关 键 词：重置期权 测度变换 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]