股票价格模型

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相关作者：高宏王剑君闫海峰刘三阳张坤更多>>
相关机构：清华大学湖南工程学院北京交通大学西安电子科技大学更多>>
相关期刊：《中国市场》《北京交通大学学报》《现代营销（信息版）》《时代金融》更多>>
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金融数学的学科危机与变革被引量：2
《时代金融》2021年第12期58-60,66,共4页高宏 梅圣烽 
金融数学是一门运用数学模型和方法研究金融资产价格变化规律的学科。本文介绍了金融数学的发展历史和B-S期权定价公式导致多次重大金融危机的过程,分析了金融数学将股票价格与时间之间的数量关系假设为随机变量,并用描述样本轨道集合...
关键词：股票价格模型 B-S期权定价公式 金融危机 
基于BP神经网络的股票价格模型研究综述被引量：1
《环渤海经济瞭望》2019年第12期164-165,共2页高孚嘉 
研究股票价格的运行规律是进行金融理论分析与实证分析的重要基础,建立有效的、高精度的股票价格预测模型具有重要的实际意义和理论价值。随着学术界成果的不断更新,传统线性模型对于股票价格预测的缺陷逐渐显露,非线性预测模型的优势...
关键词：股票价格 BP神经网络模型 预测结果 
中国创业板股票价格模型的动态研究被引量：1
《现代营销（信息版）》2019年第10期14-15,共2页黄燕 
中国创业板市场是一个新兴的市场,不仅资本的存量比发达国家成熟的金融市场小得多,而且股票的波动性也大许多,市场波动方面具有很多独特的特征。,本文对创业板市场的股价波动行为进行研究和探讨,得到GARCH模型拟合后的残差序列不存在自...
关键词：创业板 股票价格 GARCH模型 方差分析 
随机过程在数理金融学中的应用错误及纠正
《知识经济》2019年第17期157-158,共2页高宏 
本文指出了数理金融学在应用随机过程理论建立股票价格模型时,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的概念性错误,以及股票价格随机模型与实证研究结果不符的问题.本文根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格与时间...
关键词：股票价格模型 随机游走 自相关函数 功率谱密度 
数理金融学的范式危机与变革被引量：1
《时代金融》2019年第22期59-60,76,共3页高宏 
本文指出数理金融学将资产价格随时间演变的过程假设为随机变量,是导致数理金融学产生范式危机的根本原因。本文根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用样本函数范式和公理化方法重建了数理金融学的基本概念、基本定律和基本结...
关键词：股票价格模型 随机游走 随机变量 时间函数 
收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价被引量：3
《数理统计与管理》2016年第3期560-570,共11页武康平 田昕明 李柳玲 
AEPD分布函数是最近几年新提出的一种分布函数,通过设定不同的参数值来控制分布的偏度和左右厚尾性,进而更精准的捕捉数据的分布特征,本文在已有的模拟股票价格运动的levy过程的基础上,通过引入AEPD分布,使模型不仅可以模拟股票收益率...
关键词：AEPD分布 LEVY过程 Black—Scholes模型 蒙特卡洛方法 
基于错误决策影响因子的股票价格模型
《广西大学学报（自然科学版）》2013年第5期1257-1263,共7页周金革 郭开仲 陈娟 谢飞婷 
国家自然科学基金资助项目(41001054);广东省哲学社科基金资助项目(090-23);广东工业大学校内项目
为了研究股票价格模型,本文在结合异质、有限理性投资者的假设下,将错误决策影响因子融入风险需求函数中,构建了新的基于错误决策因子的证劵价格模型;再结合微分方程理论对该模型进行了推导和证明。最后,利用Matlab对引入错误决策影响...
关键词：做市商 错误决策影响因子 波动 自适应 
对数正态分布在股票价格模型中的应用被引量：4
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2012年第5期69-72,共4页于洋 
介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。
关键词：对数正态分布 股票价格模型 几何布朗运动 
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价被引量：1
《湖南工程学院学报（自然科学版）》2010年第3期37-40,共4页王剑君 廖芳芳 
湖南省教育厅科研资助项目(09C2571)
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 上限型权证 抵付型权证 保险精算定价 
关于股票价格模型的假设检验被引量：2
《应用数学学报》2010年第4期723-731,共9页刘伟 
上海市教委重点学科建设项目<开放条件下宏观金融稳健性监测系统研究:制度框架与统计建模>(项目编号:J51601)资助项目
股票模型是人们用来描述股票价格波动特征的重要工具,包括Black-Scholes'模型,随机波动率模型和更一般化的指数Levy过程模型等.同时,一些流行的技术指标(例如布林带,RSI,ROC)被股市交易者广泛使用.交易者将每日(小时,周)实际股价作为计...
关键词：指数Levy过程模型 假设检验 技术分析指标 ROC 
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