对数正态分布在股票价格模型中的应用  

The Application of the Lognormal Distribution in the Stock Price Models

作　　者：于洋[1] 

机构地区：[1]东北财经大学,辽宁大连116025

出　　处：《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2012年第5期69-72,共4页Journal of Langfang Normal University(Natural Science Edition)

摘　　要：介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。This paper proposes the application of the lognormal distribution in discrete time stock price models and continuous time stock price models and then demonstrates the relationship between the geometric Brownian motion and the lognormal distribution.The paper also gives several specific examples of the application.

关 键 词：对数正态分布 股票价格模型 几何布朗运动 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]