随机过程在数理金融学中的应用错误及纠正  

作　　者：高宏[1] 

机构地区：[1]清华大学

出　　处：《知识经济》2019年第17期157-158,共2页Knowledge Economy

摘　　要：本文指出了数理金融学在应用随机过程理论建立股票价格模型时,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为随机变量的概念性错误,以及股票价格随机模型与实证研究结果不符的问题.本文根据股票价格与时间一一对应的实际现象,将股票价格与时间之间的数量关系抽象为确定性的时间函数,使用随机过程样本函数模型来描述股票价格随时间演变的过程,推导出了可正确揭示股票价格波动规律及特征的股票价格自相关函数、位移公式及功率谱密度.

关 键 词：股票价格模型 随机游走 自相关函数 功率谱密度 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]