B-S期权定价公式

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金融数学的学科危机与变革被引量：2
《时代金融》2021年第12期58-60,66,共4页高宏 梅圣烽 
金融数学是一门运用数学模型和方法研究金融资产价格变化规律的学科。本文介绍了金融数学的发展历史和B-S期权定价公式导致多次重大金融危机的过程,分析了金融数学将股票价格与时间之间的数量关系假设为随机变量,并用描述样本轨道集合...
关键词：股票价格模型 B-S期权定价公式 金融危机 
上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式被引量：2
《中国商论》2017年第33期22-24,共3页刘玉兰 李姗 
首都经济贸易大学研究生科技创新资助项目
2015年2月9日,我国境内首只股票期权——上证50ETF期权正式上市交易,打开了我国证券市场权益期权时代的大门,将对我国整个金融市场的发展产生深远且持久的影响,因此对研究该期权的定价问题有着深刻的意义。本文主要用基于历史波动率和基...
关键词：上证50ETF期权 B-S期权定价公式 GARCH模型 平均偏离度 
期权定价模型比较分析
《经营管理者》2010年第20期41-41,52,共2页陈汐 
B-S期权定价模型为期权定价理论奠定了非常重要的基础,然而该模型提出了较严格的条件,往往在现实市场中得不到满足,由此B-S期权定价模型所得出的结果与实际相比往往是存在偏差的。人工神经网络则不对市场和变量做任何的主观假设,所以它...
关键词：期权定价 BP 神经网络 B-S期权定价公式 
财产保险定价的新思维—期权定价被引量：3
《保险职业学院学报》2010年第4期30-34,共5页李苏娟 李伟华 
随着金融衍生产品的不断创新,期权的运用范围不断扩大。本文阐明了期权的定价原理以及期权与保险的异同,然后运用B—S期权定价公式和二项式定价模型来确定保险产品的价格,最后通过实证分析可以得出,这两种模型在不同条件下的财险定价上...
关键词：财产保险 B-S期权定价公式 二项式定价 
基于神经网络方法的期权定价研究被引量：5
《中南财经政法大学研究生学报》2009年第5期49-53,共5页王启敢 张艳锋 
人工神经网络是一种非线性非参数模型,它不对市场和变量做任何的主观假设。所以它具有许多存在假设条件的模型所无法具备的优点。通过选择输入和输出变量,设置BP神经网络的结构,选择预测期限就可以训练该神经网络模型,训练成功后即可对...
关键词：期权定价 BP神经网络 B-S期权定价公式 
中国证券市场权证定价机制研究被引量：1
《哈尔滨理工大学学报》2007年第2期145-148,共4页刘江涛 
针对基于B-S期权定价公式的权证定价公式进行了分析评价,并根据我国股票市场独特性对该公式进行相应改进,从而得出了更符合中国实际的权证定价公式．
关键词：权证 期权 B-S期权定价公式 
B-S期权定价公式的运用及实际操作技巧被引量：1
《经济师》2004年第7期107-108,共2页张彩玉 
B -S期权定价公式不仅具有重大的理论意义 ,而且还具有广泛的实用性和可操作性。但理论和实际毕竟有一定的距离 ,公式中的变量在理论上的含义和取值都比较确定 ,可在实际中可能对应有不同的值 ,应该代入哪个值 ,或数值需要做些什么处理 ...
关键词：B-S期权定价公式 价格波动率 期权价值 
简析资本资产定价模型、期权定价理论及M&M理论被引量：1
《中山大学学报论丛》2002年第6期19-21,共3页陈冬冬 刘新毅 
该文简单概述了资本资产定价模型、期权定价理论及删定理,并对三者进行 了比较分析。
关键词：资本资产定价模型 B-S期权定价公式 MM定理 现代微观金融理论 
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