一致性风险度量

作品数：29被引量：92H指数：6
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非线性数学期望的一些性质研究被引量：2
《中山大学学报（自然科学版）》2020年第4期144-148,共5页黄安琪 周津名 纪荣林 
安徽大学博士科研启动(Y040418128);安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496,KJ2019A0001)。
在公理化假设的基本框架下,建立了次线性期望(超线性期望)与一致性风险度量之间的对应关系。进一步地,在对非线性数学期望附加一定的连续性假设的条件下,建立了凸期望(凹期望)与凸风险度量之间的内在联系。
关键词：非线性数学期望 次线性期望 凸期望 一致性风险度量 凸风险度量 
随机极限正态分布下的GCVaR风险度量研究
《统计学与应用》2019年第3期456-462,共7页蒋文国 
北京农学院青年教师三项基金项目(SXQN2016203)。
本文阐明经典的概率统计理论和方法,在不确定性金融风险度量领域的不完全适用性及相应风险度量模型不确定性存在的根源。进而在非线性期望理论基础上,通过构建随机极限正态分布G-正态分布,结合VaR、CVaR风险度量模型,定义了随机极限风...
关键词：非线性期望 随机正态分布 一致性风险度量 
风险依赖、一致性风险度量与投资组合--基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究被引量：18
《金融研究》2016年第10期159-173,共15页张冀 谢远涛 杨娟 
国家自然科学基金项目(71201029);教育部社科一般项目(15YJA790082);北京市社科一般项目(15JGB090);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD5-04);对外经济贸易大学中国企业“走出去”协同创新中心科研项目(201504YY005B)等资助
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中,结合Coupla-CVaR模型和Mean-var投资组合理论构建Mean-Copula-CVaR的投资组合模型,能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数...
关键词：风险依赖 风险度量 Mean-Copula-CVaR 投资组合 
金融风险管理方法VaR、ES和ES^(n)的比较被引量：3
《统计与决策》2015年第8期84-86,共3页李芒环 
国家自然科学基金资助项目(U1304707);国家社会科学基金资助项目(12YJA104)
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在...
关键词：一致性风险度量 随机占优 VA R ES ES(n) 
风险度量与风险管理的新工具ES被引量：1
《南昌大学学报（工科版）》2014年第2期195-199,共5页陈文财 齐肖阳 
江西省教育厅科技资助项目(GJJ14157)
采用资产组合损失变量描述风险,并基于损失分布的α-(上)分位数给出"期望巨额损失值"ES(expected shortfall)和"条件风险价值"CVaR(conditional value at risk)的定义。在一般损失分布下,通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的"期...
关键词：期望巨额损失值 条件风险价值 α-分位数 尾部条件期望 一致性风险度量 
基于次线性期望下的风险测度
《重庆理工大学学报（自然科学）》2013年第2期126-129,共4页吝洁 韩琦 
甘肃省自然科学基金资助项目(0710RJZA106)
由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性,故将它删除,结合次线性期望的概念,增加保常性,提出修正的一致性风险测度。推导了风险测度新的期望表示定理,其特点是需要次线性期望的稳健形式来表示。此外,这种表示结果对次线性期望下...
关键词：风险测度 一致性风险度量 次线性期望 稳健 
金融风险度量方法选择及适用性分析
《商业时代》2012年第19期62-63,共2页朱际璇 
在很长时期内风险价值模型(Value at Risk,以下简称VaR)都作为首选来度量风险,然而其理论和应用都存在缺陷。VaR并没有考虑潜在的尾部风险,而且不满足一致性风险度量的公理条件,即VaR不是一个理想的风险度量。本文从理论上分析了VaR模...
关键词：风险价值 一致性风险度量 期望短缺 谱风险度量 扭曲风险度量 
基于TailVaR的我国保险公司经济资本度量研究被引量：10
《中国软科学》2012年第5期148-156,共9页王稳 郭祥 
国家社科基金重点项目(11AJY014);教育部人文社科基金规划项目(10YJA790190);对外经济贸易大学国家企业风险管理创新团队项目(73000010)
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结...
关键词：经济资本 TailVaR 一致性风险度量 企业风险管理 
基于t-copula的信用组合一致性风险度量被引量：4
《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2011年第1期81-85,共5页刘久彪 
国家自然科学基金资助项目(70573076);天津哲学社会科学研究项目(TJGL07-025)
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性...
关键词：信用组合 一致性风险量度 t-copula 预期短缺(ES) 
风险度量的经济学理性与风险度量方法比较被引量：1
《经济学家》2009年第7期90-99,共10页彭寿康 
教育部人文社会科学规划课题(06JA790105)
本文引入风险度量的经济学理性概念:一种风险度量方法为经济学理性的是指,这种方法对风险的度量结果与经济学中理性人对风险的排序结果相一致,采用这种方法度量风险的决策者,其决策结果也是经济学理性的。本文从风险状态下的决策理论出...
关键词：期望效用理论 对偶理论 一致性风险度量 期望损失 转换风险度量 
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