非线性数学期望

作品数：9被引量：39H指数：2
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非线性数学期望下的随机最大值原理研究—―山东大学胡明尚教授
《科技成果管理与研究》2021年第10期6-7,共2页李莉 
非线性数学期望理论主要包含g-期望(1997年)和G-期望(2004—2008年)两个创新理论,它们分别用来处理股票收益率和波动率的不确定性问题.在金融市场中,不可避免地要考虑投资的优化和风险度量的问题,最大值原理是处理最优控制的一个重要工...
关键词：胡明 最大值原理 不确定性问题 股票收益率 最优控制 创新成果 山东大学 风险度量 
非线性数学期望的一些性质研究被引量：2
《中山大学学报（自然科学版）》2020年第4期144-148,共5页黄安琪 周津名 纪荣林 
安徽大学博士科研启动(Y040418128);安徽省高校自然科学研究(KJ2018A0496,KJ2019A0001)。
在公理化假设的基本框架下,建立了次线性期望(超线性期望)与一致性风险度量之间的对应关系。进一步地,在对非线性数学期望附加一定的连续性假设的条件下,建立了凸期望(凹期望)与凸风险度量之间的内在联系。
关键词：非线性数学期望 次线性期望 凸期望 一致性风险度量 凸风险度量 
关于凸期望的极小元的一些结果被引量：2
《中山大学学报（自然科学版）》2017年第6期72-75,共4页纪荣林 周津名 
江苏省自然科学基金青年基金(BK20150167);安徽大学博士科研启动(J01003202)
在非线性数学期望的公理化框架下,从凸期望和凹期望之间的Sandwich定理的视角出发,研究了带控制条件的凸期望集合的极小元问题,建立了一类带单边或双边控制条件的凸期望集合的极小元的论断与Sandwich定理之间的等价关系。
关键词：非线性数学期望 凸期望 Sandwich定理 极小元 
非线性期望的理论、方法及意义被引量：19
《中国科学：数学》2017年第10期1223-1254,共32页彭实戈 
国家自然科学基金(批准号:L1624032;11526205和11626247);国家外专局111研究计划;中国科学院和国家自然科学基金委员会交叉学科战略发展研究资助项目
本文是非线性期望理论进展的一个综述,首先给出非线性期望空间的基本定义,并通过非线性期望的表示定理和几个典型的非线性独立同分布(i.i.d.)的例子来说明为什么这个新框架可以广泛地用来分析和计算现实世界(高维)数据背后隐藏的概率和...
关键词：非线性数学期望 非线性正态分布 非线性独立同分布 非线性大数定理和中心极限定理 非线性Brown运动及其随机分析 非线性鞅 非线性Monté-Carlo算法 φ-max-mean算法 
非线性数学期望在金融风险中的应用分析
《文理导航（教育研究与实践）》2017年第9期244-244,共1页廖赫精 
随着世界金融经济的发展,金融经济领域出现了许多不确定的现象,金融危机也时常发生,这使得人们越来越重视对金融经济的研究,如何规避金融风险也成为了一个热点问题.非线性数学期望在这方面扮演者重要的角色,它可以帮助我们度量金融风险...
关键词：非线性 数学期望 金融风险 
关于扭曲数学期望的几个性质
《数学杂志》2014年第2期306-308,共3页李小娟 
本文研究了扭曲数学期望.利用构造示性函数的方法,证明了扭曲数学期望满足常数平移不变性的充要条件是该扭曲数学期望是熵期望.
关键词：非线性数学期望 扭曲数学期望 熵期望 
非线性数学期望在金融风险中的应用
《财经界》2013年第26期8-9,共2页颜婕 
本文以F-期望为例,分析F-期望在金融风险度量中的应用,根据金融风险度量的性质,运用数学期望分析保险中风险度量。
关键词：非线性数学 F-期望 金融 风险度量 保险 
非线性数学期望的收敛定理被引量：3
《中国矿业大学学报》2005年第3期405-408,共4页范胜君 朱开永 
从非线性数学期望的定义及其性质入手,通过与经典数学期望的比较,并利用经典的Lebesgue收敛定理和倒向随机微分方程解在L2意义下的连续性,提出并证明了被Eμ控制的非线性数学期望的Levi,Fatou及Lebesgue收敛定理,从而得到在适当条件下...
关键词：数学期望 非线性 Lebesgue收敛定理 微分方程解 G-期望 连续性 经典 倒向 
一般的非线性数学期望──g-期望被引量：13
《数学进展》1999年第2期175-180,共6页陈增敬 
国家自然科学基金!797990130
彭实戈利用倒向随机微分方程引入了平方可积随机变量的非线性数学期望──ｇ－期望，本文扩张了ｇ－期望的定义空间。
关键词：G-期望 条件G-期望 期望 非线性数学期望 
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