彭实戈

作品数：15被引量：138H指数：5
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发文主题：倒向随机微分方程非线性最优控制随机微分方程金融数学更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术自然科学总论更多>>
发文期刊：《山东大学学报（理学版）》《科学》《中国科学：数学》《应用数学和力学》更多>>
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基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究被引量：18
《经济研究》2019年第7期64-77,共14页宫晓琳 彭实戈 杨淑振 孙怡青 杭晓渝 
泰山学者工程专项经费;山东大学杰出青年、青年学者未来计划资助
本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现“不确定性”的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR...
关键词：不确定性 风险管理 非线性期望理论 VAR ES 
非线性期望的理论、方法及意义被引量：20
《中国科学：数学》2017年第10期1223-1254,共32页彭实戈 
国家自然科学基金(批准号:L1624032;11526205和11626247);国家外专局111研究计划;中国科学院和国家自然科学基金委员会交叉学科战略发展研究资助项目
本文是非线性期望理论进展的一个综述,首先给出非线性期望空间的基本定义,并通过非线性期望的表示定理和几个典型的非线性独立同分布(i.i.d.)的例子来说明为什么这个新框架可以广泛地用来分析和计算现实世界(高维)数据背后隐藏的概率和...
关键词：非线性数学期望 非线性正态分布 非线性独立同分布 非线性大数定理和中心极限定理 非线性Brown运动及其随机分析 非线性鞅 非线性Monté-Carlo算法 φ-max-mean算法 
倒向随机微分方程、非线性期望及其应用
《数学译林》2011年第1期4-5,共2页彭实戈 许明宇(译) 姚一隽(校) 
我们给出倒向随机微分方程（BSDE）在过去20年里发展的一个综述，包括方程解的存在性和唯一性，比较定理，非线性Feynman-Kac（费因曼一卡茨）公式以及其他许多BSDE的重要结果，还有其在不完备金融市场中的动态定价和对冲中的应用．
关键词：倒向随机微分方程 非线性 应用 期望 解的存在性 比较定理 BSDE 动态定价 
期权稳健定价模型及实证被引量：1
《山东大学学报（理学版）》2006年第2期69-73,139,共6页杨维强 彭实戈 
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
关键词：正倒向随机微分方程 期权 稳健定价 模糊 标准普尔500指数 
倒向随机微分方程及其应用
《国际学术动态》2000年第4期30-31,共2页彭实戈 
1999年6月3日至4日,在法国的Maine大学召开了第2届倒向随机微分方程及其应用国际学术会议。我出席了会议并且在会议上作了第一发言。倒向随机微分方程理论是90年代兴起的研究领域,而与之相对应的正倒向随机微分方程的发展却有40多年的历...
关键词：第二届 倒向随机微分程 应用 国际学术会议 
控制能量受限下随机控制系统精确能控性
《山东大学学报（自然科学版）》1999年第4期361-366,共6页刘雅增 彭实戈 
讨论了控制能量受限下随机控制系统精确能控性问题.从倒向随机微分方程观点出发,利用矩量论方法得到了判定控制能量受限下随机精确能控性充要条件,并得到容易判定的充分条件和必要条件.
关键词：控制能量受限 随机控制系统 精确能控性 倒向随机微分方程 矩量论方法 概率空间 
确定性与随机哈密顿方程边值问题中的特征值问题(英文)
《复旦学报（自然科学版）》1999年第4期374-378,共5页彭实戈 
讨论给定边值条件下的确定性与随机哈密顿方程中的特征值问题．在一个适当的 Ｈｉｌｂｅｒｔ 空间里引入了一个新的单调算子．并且证明了这种特征值问题可以当作这个算子的谱问题来处理．这种处理方式可以利用泛函分析中的特征值理论的...
关键词：边值问题 特征值 随机哈密顿方程 确定性 
Note:Duality of Stochastic Hamiltonian Systems被引量：2
《复旦学报（自然科学版）》1999年第4期474-476,共3页彭实戈 
时间可反演性是确定性哈密顿系统的一个重要性质．由此导出的一个结果就是哈密顿系统的对偶性质，一般情况下，随机哈密顿系统并不具有时间可反演性．一个有趣的问题是：它是否仍然保持了对偶性质？
关键词：对偶性 哈密顿系统 随机哈密顿系统 
不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)被引量：1
《经济数学》1999年第2期21-26,共6页嵇少林 彭实戈 
本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ
关键词：倒向随机微分方程 Ekland变分原理 递归效用函数 
1997年度诺贝尔经济学奖评介布莱克-斯科尔斯公式被引量：2
《科学》1998年第2期57-60,共4页彭实戈 
最好的纯粹研究来自于解决应用中的问题的努力,而解决问题的最好的应用研究则来自于智力思维中的好奇心。
关键词：金融数学 期权定价 布--斯公式 随机微分方程 
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