嵇少林

作品数：4被引量：2H指数：1
导出分析报告
供职机构：山东大学数学学院更多>>
发文主题：倒向随机微分方程随机微分方程英文无套利定价无套利更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《应用数学》《数学年刊（A辑）》《经济数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性
《数学年刊（A辑）》2008年第1期71-82,共12页嵇少林 赵怀忠 
国家自然科学基金(No．10201018);英国EPSRC基金(No．GR/R69518)资助的项目
利用叠代估计方法研究带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性,在正向随机微分方程的扩散系数可以退化的情形下,证明了适应解的存在性和唯一性,也研究这类正倒向随机微分方程与偏微分方程的联系.
关键词：正倒向随机微分方程 吸收系数 粘性解 
风险的动态度量和一个相关的随机对策问题(英文)
《应用数学》2001年第3期132-137,共6页嵇少林 
Research surported by Foundation for University Key Teachers by Ministry of Education of P.R.China
本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题 .该动态风险度量可表示为一个随机最优控制问题的值函数 .以倒向随机微分方程为工具我们给出了最优目标具有的形式 。
关键词：倒向随机微分方程 随机控制 动态风险度量 不完全市场 股票收益率 随机对策问题 鞍点 
算术亚式期权的无套利定价问题被引量：1
《山东大学学报（自然科学版）》1999年第2期144-148,共5页嵇少林 
国家自然科学基金
讨论了算术亚式期权的无套利定价问题。
关键词：随机微分方程 无套利定价 算术亚式期权 
不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)被引量：1
《经济数学》1999年第2期21-26,共6页嵇少林 彭实戈 
本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ
关键词：倒向随机微分方程 Ekland变分原理 递归效用函数 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部