不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)  

A RECURSIVE UTILITY OPTIMIZATION PROBLEM UNDER UNCERTAINTY

作　　者：嵇少林[1] 彭实戈[1] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,济南250100

出　　处：《经济数学》1999年第2期21-26,共6页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用ＥｋｌａｎｄIn this paper,we use a new perturbation method to solve the optimal protfolio and consumption choice problem in financial market,in which the utility function is a recursive utility.Not given the convex assumptions,we solve the optimization problem with initial constraint by applying Ekland variational principle.

关 键 词：倒向随机微分方程 Ekland变分原理 递归效用函数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]