算术亚式期权的无套利定价问题  

A NO-ARBITRAGE PRICING PROBLEM FOR ARITHMETIC ASIAN OPTIONS

作　　者：嵇少林[1] 

机构地区：[1]山东大学数学系

出　　处：《山东大学学报（自然科学版）》1999年第2期144-148,共5页Journal of Shandong University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：讨论了算术亚式期权的无套利定价问题。To discuss the arbitrage free pricing problem for arithmetic asian options,and get the probabilistic interpretation formula of arithmetic asian options' price.

关 键 词：随机微分方程 无套利定价 算术亚式期权 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]