期权稳健定价模型及实证  

Robust option pricing model and empirical performance

作　　者：杨维强[1] 彭实戈[1] 

机构地区：[1]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100

出　　处：《山东大学学报（理学版）》2006年第2期69-73,139,共6页Journal of Shandong University(Natural Science)

摘　　要：建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.The rebut option pricing model and the closed-form solution are given. Empirical performance of the model is studied by using data of S＆P 500 index option.

关 键 词：正倒向随机微分方程 期权 稳健定价 模糊 标准普尔500指数 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]