非线性数学期望下的随机最大值原理研究—―山东大学胡明尚教授  

作　　者：李莉 

机构地区：[1]不详

出　　处：《科技成果管理与研究》2021年第10期6-7,共2页Management And Research On Scientific & Technological Achievements

摘　　要：非线性数学期望理论主要包含g-期望(1997年)和G-期望(2004—2008年)两个创新理论,它们分别用来处理股票收益率和波动率的不确定性问题.在金融市场中,不可避免地要考虑投资的优化和风险度量的问题,最大值原理是处理最优控制的一个重要工具.为此,山东大学胡明尚教授以非线性数学期望理论为基础,在最大值原理方面取得多项创新成果.

关 键 词：胡明 最大值原理 不确定性问题 股票收益率 最优控制 创新成果 山东大学 风险度量 

分 类 号：G63[文化科学—教育学]