彭寿康

作品数：23被引量：58H指数：4
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供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
发文主题：资本要求金融监管参数估计价值创造能力实证分析更多>>
发文领域：经济管理理学文化科学更多>>
发文期刊：《中国经济与管理科学》《财经研究》《西南金融》《统计与决策》更多>>
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资本要求的两难抉择与银行风险的市场约束
《浙江工商大学学报》2014年第2期81-88,共8页彭寿康 
浙江省高校人文社会科学重点研究基地(金融学)资助课题
完善的银行监管框架应该包括最低资本要求、监督检查和市场纪律三个支柱,但目前的银行监管中却还缺失市场纪律的运用。文章指出,由于存在着资本要求的两难抉择,缺失市场纪律的监管方法很难维护银行业的安全性。文章提出,可利用创新的金...
关键词：或转股债券 市场纪律 银行监管 
风险度量的幻觉与基于模型的银行资本监管方法
《商业经济与管理》2013年第4期51-58,共8页彭寿康 
浙江省高校人文社会科学重点研究基地(金融学)资助课题
《巴塞尔协议Ⅲ》将新资本协议的缺陷,看成是可以通过提高资本充足标准来改进的缺陷,没有系统地分析现有银行监管模式中所存在的问题。文章分析了风险度量模型所存在的一些内在缺陷,并指出,巴塞尔银行监管模式的基本假设——金融风险可...
关键词：巴塞尔协议Ⅲ 金融监管 内生性风险 系统稳健性 
我国银行间市场的风险传染效应研究被引量：7
《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》2011年第6期57-62,共6页彭寿康 陈超 
浙江工商大学金融研究中心2011年度重点课题
次贷危机表明,由于银行相互间风险暴露的存在,使得风险极易在整个银行体系内传染,进而产生一系列银行连续倒闭的"多米诺效应"。使用2008年到2010年我国上市银行的年报数据,利用矩阵法研究了我国银行间市场风险传染效应。结果发现,我国...
关键词：多米诺效应 矩阵法 银行间市场 风险传染 
银行特许权价值的内生风险约束效应——基于中国上市银行的实证研究被引量：4
《金融理论与实践》2011年第2期3-8,共6页彭寿康 戴亭园 
本文采用托宾Q值来衡量上市银行的特许权价值,基于分阶段动态回归模型,对银行特许权价值的影响因素及其风险约束效应进行研究。实证结果显示,外生性和内生性的银行特许权价值都有显著的风险约束效应;回归结果可以通过稳健性检验。
关键词：特许权价值 风险约束 托宾Q值 内生性 
风险-收益悖论与绩差基金的业绩持续性被引量：1
《商业经济与管理》2010年第11期77-83,共7页彭寿康 
浙江省高校人文社会科学重点研究基地(金融学)资助课题
实证研究显示绩差基金的业绩具有持续性,这种现象为何产生,现有文献对此缺乏研究。文章从前景理论和金融市场的异常现象——风险-收益悖论出发,分析绩差基金业绩持续的原因,并提出一种解释这种原因的假说。文章利用我国开放式基金的数据...
关键词：风险-收益悖论 偏好风险 开放式基金 业绩持续性 
基金历史业绩对投资者是否有参考价值——基于价值创造视角的分析
《西南金融》2010年第11期70-73,共4页彭寿康 焦文静 
"浙江工商大学研究生科研创新基金"资助课题
本文通过构建"价值创造"这一新的业绩评价指标,对2005～2008年期间我国开放式基金的价值创造能力及业绩持续性进行研究。结果显示,在这段时间,许多基金没有价值创造能力,但绩优基金却能为投资者创造价值,以价值创造为评价指标的我国绩...
关键词：开放式基金 价值创造 修正的ERAROC模型 业绩持续性 
收入模型的修正与上市银行操作风险度量被引量：1
《统计与决策》2009年第19期40-42,共3页彭寿康 张莹 
教育部人文社会科学规划资助课题(06JA790105)
收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响。原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性。文章对此提出了修正方法。对我国上市银行...
关键词：操作风险 修正的收入模型 流动性风险 
风险度量的经济学理性与风险度量方法比较被引量：1
《经济学家》2009年第7期90-99,共10页彭寿康 
教育部人文社会科学规划课题(06JA790105)
本文引入风险度量的经济学理性概念:一种风险度量方法为经济学理性的是指,这种方法对风险的度量结果与经济学中理性人对风险的排序结果相一致,采用这种方法度量风险的决策者,其决策结果也是经济学理性的。本文从风险状态下的决策理论出...
关键词：期望效用理论 对偶理论 一致性风险度量 期望损失 转换风险度量 
“趋势投资”抑或“价值投资”——对基金投资风格的实证检验及成因分析被引量：1
《中国经济与管理科学》2009年第5期115-117,120,共4页朱航 陈羽昕 彭寿康 
基金是否仍然坚持它的“价值投资”理念抑或是纯粹投机性质的“趋势投资”，本文对此进行实证研究。本文首先给出针对投资基金的“趋势投资风格”的定义。其次，根据“换手率”、“平均持仓年限”、“板块聚集度”等三项指标设计了“投...
关键词：基金 价值投资 趋势投资 投资风格转移 
会计信息的数据挖掘方法与银行信贷风险预测被引量：2
《商业经济与管理》2008年第3期50-56,共7页彭寿康 
教育部人文社会科学规划课题(06JA790105)
基于信息熵理论和数据挖掘技术,文章提出一种会计信息的数据挖掘方法,投资者和债权人可用这种方法从企业的会计数据中挖掘出决策有用信息。本文以银行信贷风险预测模型构建为例,对这种方法的有效性进行了实证检验。
关键词：信贷风险 信息熵 数据挖掘 信号噪音差 
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