收入模型的修正与上市银行操作风险度量  

作　　者：彭寿康[1] 张莹[1] 

机构地区：[1]浙江工商大学金融学院,杭州310018

出　　处：《统计与决策》2009年第19期40-42,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学规划资助课题(06JA790105)

摘　　要：收入模型是度量操作风险的模型,其基本假设是,模型中的解释变量可充分反映除操作风险外其他各种因素对银行净利润的影响。原有模型在解释变量的选择上存在缺陷,影响到了模型度量结果的有效性。文章对此提出了修正方法。对我国上市银行操作风险的度量结果表明:修正后的模型在度量结果的有效性方面有明显改善。

关 键 词：操作风险 修正的收入模型 流动性风险 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]