金融风险度量方法选择及适用性分析  

作　　者：朱际璇[1] 

机构地区：[1]西南财经大学国际商学院,成都611130

出　　处：《商业时代》2012年第19期62-63,共2页Commercial

摘　　要：在很长时期内风险价值模型(Value at Risk,以下简称VaR)都作为首选来度量风险,然而其理论和应用都存在缺陷。VaR并没有考虑潜在的尾部风险,而且不满足一致性风险度量的公理条件,即VaR不是一个理想的风险度量。本文从理论上分析了VaR模型存在的缺陷,并介绍其他风险度量模型,研究其特性,最后在此基础上提出金融风险度量选择的依据。

关 键 词：风险价值 一致性风险度量 期望短缺 谱风险度量 扭曲风险度量 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]