金融资产定价中的风险中性概率测度  

作　　者：包守鸿[1] 韩琦[1] 

机构地区：[1]西北师范大学数学与信息科学学院,兰州730070

出　　处：《商业时代》2012年第20期73-74,共2页Commercial

摘　　要：本文采用单阶段的二叉树模型,通过分析三种常见资产的定价过程,得出相关结论,旨在说明风险中性定价原理在金融资产定价中是如何体现的。

关 键 词：金融资产定价 风险中性概率测度 套利 合成概率 鞅 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]