陈琪琼

作品数：3被引量：4H指数：2
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供职机构：湖南商学院信息学院更多>>
发文主题：鞅方法期权定价ITO公式ORNSTEIN-UHLENBECK风险中性概率测度更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《经济数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
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跳扩散模型中的最小鞅测度及其性质
《湘潭大学自然科学学报》2011年第4期21-24,共4页姚落根 陈琪琼 杨向群 
国家自然科学基金项目(11171101);国家社科基金项目(11BTJ011);教育部人文社会科学研究项目(09YJA910003)
在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构.
关键词：期权定价 跳扩散模型 最小鞅测度 
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价被引量：2
《长沙交通学院学报》2007年第1期93-96,共4页陈琪琼 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(10571051);高校博士点专项科研基金资助项目(20040542006)
讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.
关键词：指数O-U过程 回顾型期权 鞅方法 期权定价 
一类双标的型欧式买权的定价被引量：2
《经济数学》2005年第1期27-35,共9页陈琪琼 杨向群 
高校博士点专项科研基金 (NO:2 0 0 4 0 5 42 0 0 6 );国家自然科学基金 (NO:10 0 710 19)资助
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以...
关键词：二维Girsanov定理 双标的 股票期权 布朗运动 鞅方法 风险中性概率测度 
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