基于浮动汇率下的双币种跳扩散欧式期权和双币种重置期权的研究  

作　　者：黄跃艺 何建农[1] 

机构地区：[1]福州大学数学与计算机科学院,福州350116

出　　处：《金融理论与教学》2017年第3期21-26,共6页Finance Theory and Teaching

基　　金：福建省自然科学基金资助(项目编号:2014J01008)

摘　　要：在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望公式得到相应的期权定价显式解。

关 键 词：浮动汇率 跳扩散 双币种 重置期权 等价鞅测度 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计] O29[理学—数学]