随机利率下基于O-U过程的商期权定价  

Quotient Option Pricing Based on O-U Process with Stochastic Interest Rate

作　　者：李敬楠 刘会利[1] LI Jingnan;LIU Huili(School of Mathematical Sciences,Hebei Normal University,Shijiazhuang 050024,China)

机构地区：[1]河北师范大学数学科学学院,河北石家庄050024

出　　处：《吉首大学学报（自然科学版）》2022年第2期23-30,共8页Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11501164);河北省自然科学基金资助项目(A2019205299);河北省教育厅基金资助项目(QN2019073);河北师范大学重点基金资助项目(L2019Z01)。

摘　　要：假设标的资产价格服从多维指数O-U过程,利率分别服从Ho-Lee利率模型和扩展的Vasicek利率模型,利用多维Girsanov定理和测度变换推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式.Assuming that the underlying asset follows a multi-dimensional exponential O-U process,and the interest rate follows the Ho-Lee model and the extended Vasicek model respectively.By the multi-dimensional Girsanov theorem and the method of measure transform,we derive the pricing formula of quotient options with uncertain strike price.

关 键 词：Ho-Lee利率模型 Vasicek利率 商期权 测度变换 期权定价 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]