基于降雨指数的天气衍生品定价研究  

作　　者：夏雪筠 

机构地区：[1]山东临沭县人民医院,山东临沂276700

出　　处：《中国市场》2023年第17期22-27,共6页China Market

摘　　要：天气衍生品是利用金融手段管理天气风险的创新工具,我国不同区域的天气特征差别很大,对天气衍生产品有不同的需求。文章针对南方夏季多雨的气候特征,设计降雨指数衍生品以管理降雨异常风险;并建立SARIMA模型对降雨指数期权进行定价,分析该期权管理天气风险的适用性。结果表明:SARIMA模型可以模拟各季节性降雨量的特征,对降雨量进行预测,根据降雨指数进行期权定价,且降雨指数期权可以有效降低降雨异常带来的经济损失。

关 键 词：降雨指数 天气衍生品 SARIMA模型 期权定价 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]