支付红利

作品数：53被引量：108H指数：6
导出分析报告
相关领域：经济管理理学更多>>
相关作者：刘新平刘东艳胡兵金凌辉郭丽莎更多>>
相关机构：陕西师范大学华南理工大学武汉科技大学湖南师范大学更多>>
相关期刊：《税友》《工程数学学报》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金甘肃省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
支付红利下的亚式期权定价的迎风差分格式
《金融理论与教学》2021年第5期43-45,共3页李晓政 
研究支付红利且具有固定敲定价的算术平均亚式看涨期权的价格问题的差分方法,通过对问题所满足的偏微分方程的一阶导数项采用迎风差分逼近,给出相应的隐式迎风差分方程,应用追赶法求得差分方程数值解,然后与采用蒙特卡洛法的数值解进行...
关键词：亚式期权 迎风差分 追赶法 
分数布朗运动下带有红利的最值期权定价被引量：4
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第5期59-65,共7页沙庆宝 
江苏省研究生科研与创新计划项目资助(KYCX18_1386).
依据投资者购买一家上市公司的股票,对公司进行投资,同时享受公司分红的权利,基于这样的实际情况,考虑在买卖最值期权支付红利的定价问题;假定股票的价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,采用拉东-尼柯迪姆导数定理和多维哥萨诺夫定...
关键词：分数布朗运动 支付红利 最值期权 风险中性定价 
公司现金管理模型研究——考虑股票会支付红利及证券收益率不确定的情况
《中国市场》2019年第24期38-40,共3页魏宇方舟 
文章将股票会支付红利和证券收益率不确定这两种情况考虑进入Sethi&Thompson构建的公司现金管理模型,试图求解一个最优的现金管理策略,即随着时间的变化,公司财务管理人员应该如何分配寄存于银行的资金和投资于证券的资金,从而使该公司...
关键词：现金管理 股利 随机收益率 最大化准则 
混合保费收取下带有随机干扰和支付红利的风险模型被引量：1
《数学理论与应用》2019年第2期87-91,共5页覃利华 
广西民族师范学院科研经费资助项目(项目编号:2019YB020)
本文研究保险公司在单位时间内保费随机和固定常数率混合收取且带有支付红利的风险模型,运用秧的方法,研究其盈余过程及调节系数R的性质,得到破产概率的表达式和破产上界的Lundberg不等式.
关键词：混合保费收取 红利 破产概率 LUNDBERG不等式 鞅 
支付宝还信用卡将收费 免费移动支付“红利期”终结
《计算机与网络》2019年第6期8-9,共2页董毅智 李旻 
继微信还款信用卡收费之后,2月21日,支付宝发布公告表示,从3月26日开始,支付宝信用卡还款将开始收费。公告称,2000元以内依然免费,超出2000元的部分,按照0.1%收取服务费。对此,支付宝表示,收费的原因是“综合经营成本上升较快”,调整信...
关键词：信用卡 支付宝 收费 移动支付 免费 红利 经营成本 服务规则 
CEV模型下支付红利的美式看跌期权的差分法被引量：1
《四川大学学报（自然科学版）》2018年第6期1162-1166,共5页郭宗怀 胡兵 徐友才 
国家自然科学基金(11771312)
作为B-S模型的一般化,CEV模型在实际操作中更有可行性.本文针对该模型下支付红利的美式看跌期权的定价问题.推导了模型遵循的变分方程,提出了相应的显示差分格式,然后讨论了格式的稳定性和收敛性并给出了相应的稳定条件.数值实验验证了...
关键词：CEV模型 美式看跌期权 显式差分格式 稳定性 收敛性 
Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价被引量：1
《应用数学》2018年第4期919-926,共8页王继霞 王添秀 
国家自然科学基金项目(U1504701);河南师范大学博士科研启动项目(qd15184);河南师范大学研究生创新基金(YL201703)
本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换...
关键词：timer期权定价 Heston随机波动模型 贝塞尔过程 时变利率 红利支付 
支付红利的B-S模型和蒙特卡罗模拟被引量：1
《民营科技》2018年第12期9-9,12,共2页陈尹刚 尤欣 
介绍考虑期权合约有效期内标的资产有红利支付的情况下的期权定价模型。分别从连续支付红利和离散支付红利的不同形式的股权模型出发,引入红利率因子修正B-S模型。
关键词：支付红利 B-S模型 蒙特卡罗模拟 
次分数布朗运动下支付红利的欧式期权定价被引量：16
《应用概率统计》2018年第1期37-48,共12页程志勇 郭精军 张亚芳 
国家自然科学基金项目(批准号:71561017)、甘肃省自然科学基金项目(批准号:145RJZA033)和甘肃经济发展数量分析研究中心项目(批准号:SLYB201202)资助.
本文主要建立了次分数布朗运动下的期权定价模型,并且考虑了支付连续红利的情形.首先利用Wick-It?积分和偏微分方法得到了期权价格所满足的偏微分方程,然后经过变量替换转化为Cauchy问题,从而得到了支付红利的次分数布朗运动环境下的欧...
关键词：次分数布朗运动 支付红利 期权定价 参数估计 
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
《苏州市职业大学学报》2017年第3期50-54,共5页孙娇娇 芮绍平 张杰 
安徽省自然科学基金资助项目(1508085SMA204)
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般...
关键词：Mellin变换 混合双分数布朗运动 欧式期权 风险对冲 解析解 
全选清除导出
共6页<123456>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部