陈会

作品数：3被引量：2H指数：1
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供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文主题：套期保值部分信息ITO公式价带跳跃-扩散过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《纺织高校基础科学学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
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具有随机波动的套期保值问题被引量：1
《纺织高校基础科学学报》2017年第1期56-62,共7页张琳 刘宣会 陈会 
考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动服从伊藤过程时,具有随机波动的鲁棒动态套期保值问题.应用随机微分对策的思想及HJBI方程,得到最优套期...
关键词：套期保值 跳跃-扩散过程 随机微分对策 HJBI方程 
一类混合未定权益的套期保值问题
《纺织高校基础科学学报》2016年第4期-,共6页陈会 刘宣会 张琳 
陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0594)
在股票价格服从Levy过程时,研究多个混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向随机微分方程和随机LQ最优控制的方法,得到了多个混合型未定权益最优套期保值策略的显式表示,同时讨论了多个混合未定权益与单个未定权益最优套期保值...
关键词：混合未定权益 均值-方差准则 LEVY过程 倒向随机微分方程 
部分信息下股价带跳的套期保值问题研究被引量：1
《四川理工学院学报（自然科学版）》2016年第2期85-89,共5页张琳 刘宣会 陈会 
国家自然科学基金青年项目(11501434)
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为带有Markov调制参数的跳-扩散模型。为了追求风险最小化或收益最大化,建立了部分信息下的跳-扩散模型(考虑到几何布朗运动已经无法准确的刻画股价的波动),在股票价...
关键词：跳-扩散过程 随机微分对策 套期保值 ITO公式 
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