投资组合策略

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养老基金风险平价投资组合策略
《合作经济与科技》2025年第1期50-53,共4页黄玉钰 彭建平 
为缓解人口老龄化背景下的养老需求压力,探讨一种养老基金投资组合的优化方案,选取五只表现良好的养老基金产品,利用其2020~2023年交易日净值数据,运用风险平价投资组合理论构建一个新的基金组合,通过与传统的等权重组合和60/40股债混...
关键词：风险平价投资组合理论 基金组合 投资策略 
基于Transformer和关键特征的可解释端到端投资组合策略
《计量经济学报》2024年第5期1381-1407,共27页张永 黎嘉豪 刘悦 张卫国 
国家自然科学基金(72371080);广东省基础与应用基础研究基金(2024A1515012670,2023A1515012840);广州市基础与应用基础研究专题项目(2024A04J6602)。
基于深度学习的端到端投资组合策略具有较高的决策性能,但其黑箱操作使得决策机制缺乏可解释性.本文使用深度学习、强化学习及知识蒸馏方法,构建了兼具决策能力和可解释性的端到端投资组合策略.首先,利用改进Transformer模型缓解其内置...
关键词：TRANSFORMER 强化学习 知识蒸馏 线性模型 可解释端到端投资组合策略 
基于深度强化学习算法的投资组合策略与自动化交易研究
《现代电子技术》2024年第6期154-160,共7页杨旭 刘家鹏 越瀚 张芹 
国家社会科学基金项目(18BGL224)。
投资组合策略问题是金融领域经久不衰的一个课题,将人工智能技术用于金融市场是信息技术时代一个重要的研究方向。目前的研究较多集中在股票的价格预测上,对于投资组合及自动化交易这类决策性问题的研究较少。文中基于深度强化学习算法...
关键词：投资组合策略 自动化交易 深度强化学习 BiLSTM 深度确定性策略梯度(DDPG) 权重对比 
基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
《应用概率统计》2024年第1期122-138,共17页闫雪晨 李璐 王雅实 
supported by Qian Duansheng Distinguished Scholar Support Program of China University of Political Science and Law (Grant No. DSJCXZ180403)。
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离...
关键词：扭曲风险度量 投资组合策略 鲁棒模型 Wasserstein距离 
追踪市场指数的投资组合策略——以上证50指数为例被引量：1
《运筹与模糊学》2023年第6期7741-7756,共16页叶茂越 
指数追踪是一种用少量的成分股来追踪某一市场指数走势的方法,它是消极投资组合管理策略中的一种。本文通过逐步回归、岭回归、两步回归和分位数回归等构建指数追踪模型,并通过Cp准则、CV准则得到了两个样本股空间,在这两个样本股空间...
关键词：指数追踪 两步回归 分位数回归 上证50指数 
基于混频因子模型的高阶矩投资组合策略研究
《数量经济研究》2023年第4期161-179,共19页杨冬 赵爽 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“基于混频数据高阶矩波动模型的下行风险预测研究”(20YJC790160);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金引进人才科研启动资助项目重点项目“基于混频数据的金融高阶矩成分波动建模及其应用研究”(JBK21YJ17)的联合资助。
高阶矩的准确估计对提升包含高阶矩的投资组合表现无疑具有重要意义。传统样本矩估计方法未考虑“维数灾难”对高阶矩参数带来的不良影响,大大限制了高阶矩投资组合在实践中的应用,因此更为精确的高阶矩估计方法有待提出。针对高阶矩矩...
关键词：混频因子模型 高阶矩 投资组合策略 
非对称视角下的分形投资组合策略研究:基于黄金和美股资产被引量：1
《系统科学与数学》2023年第6期1572-1586,共15页曹广喜 柯志程 张星宇 
国家自然科学基金面上项目(71371100);国家自然科学基金面上项目(71701104)资助课题。
分形方法在投资组合模型中的应用是近期投资组合领域的热点问题,用于弥补传统投资组合模型正态与线性假设的缺陷.文章在验证Mean-DCCA策略(唐勇等,2018)不具有普适性情况下,用非对称DCCA方法改进投资组合模型中的风险度量方式,在Mean-D...
关键词：Mean-ADCCA模型 投资组合策略 分形 非对称性 
基于非负张量分解的投资组合策略
《南通大学学报（自然科学版）》2023年第2期79-85,共7页徐相建 马海洋 赵为华 
国家自然科学基金面上项目(11971171);国家社会科学基金项目(22BTJ025)。
有效提取股票价格时间序列中股票对之间的相互依赖关系能够提高投资组合的收益率。采用基于块坐标下降法的非负张量分解技术从股票价格时间序列中提取复杂关系,构建预测距离矩阵来代替原有的相关系数矩阵,提出基于非负张量分解的投资组...
关键词：非负张量分解 投资组合 块坐标下降法 
基于均值-MF-X-DMA的能源产业链投资组合策略被引量：2
《系统管理学报》2022年第5期964-975,共12页陈洪涛 昝秋雨 王锋 叶鑫 
国家社会科学基金资助项目(21BJL056);江苏省社会科学基金资助项目(22GLB001);江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2022SJZDA059)。
国际能源金融市场是复杂的非线性系统,极端气候、地缘政治和金融风险等因素深刻影响能源投资活动。基于分形理论与产业链理论,提出优化中国能源产业布局及外汇能源资产配置的投资策略。结合均值-方差模型与多重分形方法,构建均值-MF-X-...
关键词：投资组合 分形 半方差 产业链 能源投资 
基于在线算法的改进指数梯度投资组合策略被引量：3
《中国管理科学》2022年第9期49-60,共12页张永 龙婉容 杨兴雨 张卫国 
教育部人文社会科学研究基金资助项目(21YJA630117);广东省哲学社会科学规划项目(GD19CGL06)。
弱集成算法是对专家意见进行动态加权平均的在线学习算法。近年来,机器学习和人工智能等方法被用来研究在线投资组合问题。该文从弱集成算法的在线学习及其序列决策性角度出发,设计改进的指数梯度在线投资组合策略,以弥补指数梯度在线...
关键词：在线学习 专家意见 在线投资组合 交易费用 累积收益 
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