王雅实

作品数：7被引量：9H指数：2
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供职机构：中国政法大学更多>>
发文主题：失效率费率市场化厚尾汽车保险电子取证更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《保险研究》《中国科学技术大学学报》《兰州大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金辽宁省社会科学规划基金辽宁经济社会发展立项课题更多>>
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基于扭曲风险度量的鲁棒投资策略
《应用概率统计》2024年第1期122-138,共17页闫雪晨 李璐 王雅实 
supported by Qian Duansheng Distinguished Scholar Support Program of China University of Political Science and Law (Grant No. DSJCXZ180403)。
投资组合策略在很大程度上取决于损失的基本分布.因此当损失的分布信息只能通过有限的数据样本来观察时,投资组合策略模型的稳健性是至关重要的.假设损失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一个以经验分布为中心,以Wasserstein距离...
关键词：扭曲风险度量 投资组合策略 鲁棒模型 Wasserstein距离 
应用CoGVaR方法度量系统风险贡献被引量：1
《中国科学技术大学学报》2021年第6期475-484,共10页张萍 王雅实 吴钦宇 
Qian Duansheng Distinguished Scholar Support Program of China University of Political Science and Law(DSJCXZ180403).
基于系统风险度量的角度,提出了一类新的条件风险度量——广义条件风险价值(CoGVaR).这类新的风险度量是条件分位数的自然广义化,它包括了经典的CoVaR.相较于经典的条件风险价值(CoVaR)和条件expectile(CoExpectile),它在实际中有着更...
关键词：广义分位数 条件风险度量 系统风险贡献 
基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用被引量：4
《保险研究》2017年第4期67-78,共12页王选鹤 孟生旺 王雅实 
国家自然科学基金项目(71601037);国家社科基金重大项目(16ZDA052);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD910001);中国博士后科学基金特别资助项目(2016T90225);辽宁省社会科学规划基金青年项目(L15CJY006);辽宁经济社会发展课题(2017lslktyb-070)资助
我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型。在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响。本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型...
关键词：汽车保险 费率市场化 厚尾损失 GAMLSS模型 
云计算环境与电子取证的研究被引量：2
《计算机科学》2016年第B12期152-155,173,共5页王雅实 王立梅 
本文受国家自然科学基金（11501575）,中国政法大学青年教师学术创新团队（2014CXTD01）,中国政法大学人文社科项目（12ZFQll001）资助.
近年来云计算和云应用悄然走进了人们的生活，云计算的迅猛发展不仅给社会带来了客观的经济效益，同时向云计算平台提出了云安全的巨大挑战。目前，云计算技术存在云计算不能得到明确的限制、没有安全规定的对应接口、云服务商工作人员...
关键词：云计算 电子取证 云取证 
基于EM算法的Ⅱ型混合删失数据的参数估计（英文）被引量：1
《应用概率统计》2016年第2期121-131,共11页王雅实 王选鹤 王子悦 
supported by the National Natural Science Foundation of China(71171193,11501575);the Humanities and Social Science Project of China University of Political Science and Law(12ZFQ11001);the Young Faculty Academic Innovation Team of China University of Political Science and Law(2014CXTD01)
本文基于EM算法,对于Ⅱ型混合删失数据,分别在Gamma和正态寿命分布族下进行了参数估计,并且推导了协防差矩阵.最后给出了几个很好的数值例子,对本文的结论进行了诠释.
关键词：EM算法 Ⅱ型混合删失数据 参数估计 
损失模型的风险比较及其应用
《兰州商学院学报》2012年第1期1-6,共6页王选鹤 孟生旺 王雅实 
国家自然科学基金项目(71171193);中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助)(10XNI001)
在金融、经济和管理等领域经常需要比较不同的风险。相对于常用的VaR和TVaR等风险度量方法而言,基于随机序的风险比较更具全局性。本文首先在损失金额和损失次数模型下,讨论了基于止损序的风险比较问题;然后讨论了保费原理对风险序的保...
关键词：损失模型 风险比较 止损序 保费原理 
二元指数模型中随机时刻的剩余寿命被引量：1
《兰州大学学报（自然科学版）》2006年第6期121-124,共4页王雅实 阳艳红 
国家自然科学基金(10201010);新世纪优秀人才支持计划(583103)资助项目
证明了当(X,Y)服从二元指数分布时,X在随机时刻Y的剩余寿命与休止时间为服从一元指数分布．
关键词：RLRT ITRT 一元指数分布 二元指数分布 全失效率 
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