保费原理

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均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
基于两阶段Expectile回归的风险保费定价
《统计与决策》2024年第3期162-167,共6页郭哲琦 高苏浩 
如何厘定风险保费是保险精算的核心研究内容之一。风险保费由纯保费和风险附加构成,通常采用广义线性模型厘定纯保费,应用各种保费原理计算风险附加。常用的保费原理包括期望值原理、标准差原理、分位数原理等。文章基于对Expectile理...
关键词：风险保费 两阶段模型 Expectile回归 保费原理 基尼系数 
矩相关保费原理下具有时间变化效应的信度模型
《山东理工大学学报（自然科学版）》2023年第4期73-78,共6页李新鹏 高榕 陈一峰 万萌萌 何爱进 吴黎军 
国家自然科学基金项目(11861064);新疆维吾尔自治区区级大学生创新创业训练计划项目(S202210758098)。
经典信度估计只适用于净保费原理,难以推广到一般保费原理,在实际应用中,赔付额间具有时间变化效应。根据矩相关保费原理,考虑赔付额间的时间变化效应,采用信度理论方法估计赔付额随机变量的条件矩母函数,给出矩相关保费原理下具有时间...
关键词：矩相关保费原理 时间变化效应 信度估计 相合估计 
基于追溯保费原理的最优再保险策略被引量：1
《应用概率统计》2023年第3期347-362,共16页温利民 韩菲 
国家自然科学基金项目(批准号:72263019、71761019)资助.
追溯保费是一种依赖于保单期保险人实际损失的保费厘定计划,是对过去已经发生的损失进行承保的保险方式.本文将追溯保费应用于再保险模型中,当最优准则选为最小化风险调整值而风险资本用TVaR来度量时,得到的最优分保函数形式为停止损失...
关键词：追溯保费原理 风险度量 风险调整值 最优再保险 
广义保费原理下带违约风险的最优再保险设计
《应用概率统计》2023年第1期101-116,共16页陈陶 李智明 吴黎军 胡亦钧 
国家自然科学基金项目(批准号:11661076);新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(批准号:2021D01E13、2018Q011)资助。
本文在广义保费原理下通过最小化保险公司总风险暴露的VaR风险测度,研究了带有违约风险的最优再保险设计.假设保费原理满足分布不变性、风险加载性和保停止损失序,得到了最优再保险策略的一般形式,即分层再保险.特别地,当保费原理为扭...
关键词：最优再保险 违约风险 VaR风险测度 广义保费原理 扭曲保费 荷兰保费 
二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定被引量：1
《应用概率统计》2022年第2期237-252,共16页章溢 
国家自然科学基金项目(批准号:71761019);江西省教育厅科学技术研究项目(批准号:GJJ200304)资助.
将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了...
关键词：聚合风险模型 风险保费 方差相关保费原理 信度估计 渐近正态性 
均值-方差准则下再保险双方联合收益的最优投资再保险策略
《理论数学》2021年第11期1850-1870,共21页孙婷婷 王慧慧 舒慧生 
在两类保险业务相关的风险模型背景下,研究了保险公司和再保险公司的联合收益的最优投资再保险问题。假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险和投资于一个由无风险资产和风险资产组成的金融市场,再保险公司采用期望保费原理收取保...
关键词：期望保费原理 再保险 均值-方差准则 联合收益 HJB方程 
矩相关保费原理中具有风险相依结构的信度模型被引量：1
《江西师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期349-352,375,共5页李新鹏 吴黎军 
国家自然科学基金(11861064)资助项目。
在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险之间相依性.该文根据一种统一的保费原理(即矩相关保费原理),考虑风险之间的相依性,运用信度理论方法估...
关键词：矩相关保费原理 风险相依结构 信度保费 
基于核估计下概率密度函数的信度模型被引量：7
《高校应用数学学报（A辑）》2020年第1期29-39,共11页章溢 熊佳 温利民 吴贤毅 周宪 
国家自然科学基金(71761019;71771089);国家社会科学基金重大项目(19ZDA111);江西省研究生创新基金(YC2018-B059)。
结合核估计和信度理论的思想,建立了密度函数的Bayes模型,将条件密度函数的估计限定在核函数的线性组合中,通过最小化期望积分平方损失函数,得到了密度函数的信度估计,并研究了估计的统计性质,讨论了窗宽的最优选择方法;进而基于密度函...
关键词：信度理论 密度函数 核估计 保费原理 
失真风险保费的最优经验厘定被引量：1
《应用数学学报》2019年第6期761-778,共18页章溢 李志龙 龚海林 温利民 
国家自然科学基金(71761019);江西省自然科学基金(20171ACB21022);江西省研究生创新基金(YC2018-B059)资助项目
研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过弓I入分布函数的加权积分损失函数,利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计,进而得到失真风险保费的两个信度估计,并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨...
关键词：失真保费原理 风险保费 经验厘定 相合性 
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