基于两阶段Expectile回归的风险保费定价  

作　　者：郭哲琦 高苏浩 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2024年第3期162-167,共6页Statistics & Decision

摘　　要：如何厘定风险保费是保险精算的核心研究内容之一。风险保费由纯保费和风险附加构成,通常采用广义线性模型厘定纯保费,应用各种保费原理计算风险附加。常用的保费原理包括期望值原理、标准差原理、分位数原理等。文章基于对Expectile理论性质的研究结果,提出Expectile保费原理,即通过两阶段Expec⁃tile回归预测每份保单的风险保费。类似于分位回归是对中位数回归的自然推广,Expectile回归是对均值回归的自然推广。应用分位回归相当于是在中位数的基础上计算风险附加,而应用Expectile回归可以看作是在均值(亦即纯保费)基础上计算风险附加,所以风险保费的计算结果更加合乎定价逻辑。基于一组公开数据的实证研究结果表明,两阶段Expectile回归在基尼系数指标下厘定风险保费要优于其他现有方法,对于提高保险定价的科学性和合理性具有重要的实际应用价值。

关 键 词：风险保费 两阶段模型 Expectile回归 保费原理 基尼系数 

分 类 号：F222[经济管理—国民经济]