聚合风险模型

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带多级免赔额的风险保费及其贝叶斯估计
《江西师范大学学报（自然科学版）》2024年第3期260-268,共9页温利民 周景萃 刘志强 刘蔚 
国家自然科学基金(72263019);江西省教育厅基金(GJJ200308);江西省自然科学基金(20224BCD41001)资助项目。
在汽车保险中,保单设计常常会提供多个级别的免赔额以供被保险人选择.因此,在汽车保险的聚合风险模型中,将索赔额按大小分为若干级别.进而,建立了在均值-方差保费原理下风险保费的贝叶斯模型,并获得了风险保费和贝叶斯估计的显式解.研...
关键词：聚合风险模型 风险保费 多级免赔额 信度估计 渐近正态性. 
二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定被引量：1
《应用概率统计》2022年第2期237-252,共16页章溢 
国家自然科学基金项目(批准号:71761019);江西省教育厅科学技术研究项目(批准号:GJJ200304)资助.
将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了...
关键词：聚合风险模型 风险保费 方差相关保费原理 信度估计 渐近正态性 
浙江省农房自然灾害保险费率厘定研究
《灾害学》2021年第4期67-73,共7页于海娇 牟青洋 战宁 叶涛 
北京师范大学综合灾害风险管理创新引智基地2.0(BP0820003)。
农村住房保险是防范农村自然灾害风险的重要手段。评估农房自然灾害风险、制定基于风险的区域差别化费率是促进农业和财产保险高质量发展的基础条件。基于2009—2018年浙江省农房灾害保险的承保与赔案数据,利用非寿险定价的聚合风险模型...
关键词：农房灾害保险 费率厘定 蒙特卡洛仿真 聚合风险模型 浙江省 
聚合风险模型下指数保费的非参数估计被引量：1
《西南大学学报（自然科学版）》2016年第5期100-105,共6页张林娜 温利民 方婧 
国家自然科学基金项目(71361015);教育部人文社科基金项目(15YJC910010);中国博士后科学基金项目(2013M540534);江西省研究生创新基金项目(YC2014-S162)
在聚合风险模型的假设下,研究了聚合风险下指数保费的非参数估计,证明了估计的强相合性和渐近正态性.最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性.
关键词：聚合风险模型 指数保费 非参数估计 相合性 渐近正态性 
聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质
《应用数学学报》2015年第2期330-339,共10页温利民 方婧 梅国平 
国家自然科学基金(71361015;71340010);江西省自然科学基金(20142BAB201013);中国博士后特别资助项目(2014T70615);中国博士后面上项目(2013M540534);江西省博士后择优项目(2013KY53)资助
Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型,得到了相应的非参数估计,并证明了估计的强...
关键词：Esscher风险度量 估计 相合性 渐近正态性 
方差相关原理下相依聚合风险模型的贝叶斯保费被引量：1
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第4期26-38,共13页余君 温利民 
国家自然科学基金(71361015;71001046);江西省教育厅基金(GJJ13217);中国博士后科学基金(2013M540534);江西省博士后择优基金(05ZR14046)
在经典的聚合风险模型中,常常假设索赔次数和索赔额是相互独立的,然而在实际保险业务中,索赔额和索赔次数常常呈现相依情形.本文通过引入Sarmanov-Lee相依分布族的概念,在索赔次数和索赔额呈现某种特定相依结构的条件下,研究了聚合风险...
关键词：风险相依 方差相关保费原理 聚合保费 贝叶斯保费 
多重信息不对称风险对聚合风险模型的影响
《内蒙古大学学报（自然科学版）》2013年第6期565-571,共7页常秋胜 赵雅娟 孙喜波 
国家自然科学基金项目(11161031);内蒙古自然科学基金资助项目(编号:2013MS0108)
利用敏感性问题抽样调查技术中Warner模型和多项选择模型估计了两类信息不对称风险对聚合风险模型的影响.并且通过数值算例验证了这种方法的可行性,有效性.又从破产概率角度分析了这两类信息不对称风险对聚合风险模型的影响.并分析了采...
关键词：信息不对称 WARNER模型 预警机制 
聚合风险模型在商业银行信用风险中的研究
《怀化学院学报》2013年第5期13-16,共4页王平 
给出了信用风险聚合模型的定义,并研究了关于信用风险违约事件N的分布情况,同时也给出了信贷组合中总的违约金额S的分布情况和它的两个性质可再生性和分解性.
关键词：聚合风险模型 可再生性 分解性 
自回归聚合风险模型
《通化师范学院学报》2013年第2期16-18,共3页王丙参 张凡弟 田玉柱 
甘肃省教育厅项目(0908-07);天水师范学院科研基金(TSA0931)
文中研究了INARCR相关结构及性质,给出了聚合风险模型的中心极限定理.
关键词：聚合风险 总理赔量 中心极限定理 
聚合风险模型下的信度估计被引量：11
《江西师范大学学报（自然科学版）》2012年第6期607-611,共5页方婧 章溢 温利民 
国家自然科学基金(71001046);江西省自然科学基金(20114BAB211004);江西师范大学青年成长基金(4498)资助项目
利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.
关键词：聚合风险模型 信度保费 估计 相合性 
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