薛华

作品数：2被引量：4H指数：1
导出分析报告
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文主题：突变偿付金融市场万能寿险跳跃-扩散过程更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融研究》《中国保险》更多>>
所获基金：北京市哲学社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
股票市场突变会给保险公司带来定价不足和偿付能力的风险
《中国保险》2015年第9期4-5,共2页薛华 郑海涛 王钰琼 
股票市场上的突变是确实存在的，而且跳跃幅度并非常数，由一般跳跃扩散模型可以近似地拟合股价变化，对股价的拟合表明，中国股市中股票价格每年发生的跳跃约为10次左右；市场发生向上突破时，会对万能寿险定价产生巨大的影响，大大增...
关键词：股票市场 偿付能力 保险公司 定价 突变 期权价值 风险 股价变化 
金融市场突变对万能寿险定价及偿付能力的影响被引量：4
《金融研究》2015年第4期176-191,共16页薛华 郑海涛 王钰琼 
国家自然科学基金项目(70901003;71371021;71171009;71031001);北京市哲学社会科学规划项目(11JGC102;12JGC092)的资助
当金融市场突变时,万能寿险的内嵌期权价值会发生大幅度变化,寿险公司的负债和偿付能力也会随之发生变化,这可能引发寿险公司的定价不足风险和偿付能力危机。本文以一般跳跃-扩散模型刻画中国股票市场的市场突变现象,并以此为基础建立...
关键词：金融市场突变 内嵌期权 万能寿险 偿付能力 跳跃-扩散过程 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部