股票期权定价

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相关机构：中国矿业大学（北京）中国矿业大学上海第二工业大学湖南大学更多>>
相关期刊：《科技资讯》《财会月刊（中）》《商场现代化》《科学技术与工程》更多>>
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基于跳跃-扩散过程的股票期权定价分析
《科技资讯》2023年第5期127-131,共5页杨德林 马梓钧 唐之祺 张余萍 
西北民族大学大学生创新创业训练计划资助项目(项目编号:X202210742179)。
该文研究股票价格服从跳跃-扩散过程时的股票期权定价问题。金融市场的不断发展涌现出众多的金融理财产品,传统股票期权定价模型难以合理描述突发性的股票价格变动,而在实际情况中股票价格因受国际局势、地区政策以及突发问题等影响会...
关键词：股票期权定价 跳跃-扩散过程 随机微分方程 计数过程 
区域转换模型下的欧式股票期权定价
《河南教育学院学报（自然科学版）》2022年第3期21-24,88,共5页王福宁 李鹏 
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题。假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回复过程的区域转换模型,建立一个隐式差分格式离散对流项主导的偏微分方程组,通过分析得到了数值格式的稳...
关键词：区域转换 几何布朗运动 均值回复 股票期权 有限差分法 
一类美式股票期权定价的数值算法被引量：3
《南开大学学报（自然科学版）》2020年第4期1-7,共7页薛婕 周圣武 江一鸣 
基于Black-Scholes定价模型,建立了波动率服从GARCH(1,1)模型的一类美式看跌股票期权定价模型.采用跳格子有限差分法求解期权定价模型,并证明了跳格子差分格式是相容的、收敛的、稳定的.实证分析表明,与显式和隐式差分格式相比,跳格子...
关键词：美式期权定价 GARCH(1 1)模型 跳格子法 
解析经理股票期权定价与激励效果
《经济视野》2018年第10期86-86,88,共2页瞿红艳 
前些年,有一句很流行的台词:二十一世纪什么最重要——人才。如今随着社会的发展,昔日用于调侃的话已经变成了现实。充满生机的知识经济时代已经到来,人才资源在当今社会显得尤为重要,人力资本的价值越来越高。而且在当今市场经济体制下...
关键词：股票期权定价 激励制度 目标 
B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用被引量：3
《有色金属科学与工程》2018年第2期89-95,共7页刘立刚 吴思倩 周春 
国家社科基金资助项目(14XJL008);江西省社会科学规划项目(12YJ07);赣州市社会科学研究课题(17021)
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的...
关键词：B-S-二叉树期权定价模型 股票期权定价 看涨期权 有色金属 
具有时滞效应的股票期权定价被引量：2
《山东大学学报（理学版）》2018年第4期36-41,共6页陈丽 林玲 
国家自然科学基金青年基金资助项目(11301530)
主要研究标的股票价格满足随机微分延迟方程(stochastic differential delay equation,SDDE)时欧式期权的定价公式,采用倒向随机微分方程(backward stochastic differential equation,BSDE)方法进行处理,值得注意的是得到的财富方程与...
关键词：时滞倒向随机微分方程 超前随机微分方程 时滞影响 期权定价 
股票期权定价模型的修正及实证检验——基于Black-Scholes和GARCH模型被引量：3
《财会月刊（中）》2016年第8期114-117,共4页张启文 王春棣 高延雷 
黑龙江省社科基金项目"黑龙江省农村金融生态系统评价与发展研究"(项目编号:15JYD03)
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代,中国股票期权市场发展潜力巨大,未来的几年将会迅速发展壮大,投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性,可以从无风险利率的计算方法、运用GARCH模...
关键词：股票期权 Black-Scholes股票期权定价模型 GARCH模型 
随机微分方程在股票期权定价中的应用被引量：1
《数学学习与研究》2014年第23期113-113,共1页李凯 
传统股票价格二叉树模型用来表示股票期权价格的变动路线,并进行简单的相关计算.但由于随机因素的存在,我们难以准确地判断其对股价上涨、下跌的影响及大小.本文将随机微分方程应用到股票期权定价的金融领域中,给出了股票期权定价的随...
关键词：随机因素 微分方程 股票期权定价 数学模型 
支付连续红利的股票期权定价模型研究
《大众科技》2014年第11期247-249,共3页毛春梅 董文杰 
文章首先给出了Black-Scholes-Merton公式的推倒过程,并且在B-S-M公式基础上结合实际,得到支付连续红利的股票期权定价模型。在文章最后以中石油股票期权定价为例,对得到的支付连续红利的股票期权定价模型进行验证。
关键词：股票期权 支付连续红利 B-S-M公式 期权定价 
基于GARCH(1,l)模型的股票期权定价及实证分析
《商业文化（学术版）》2012年第11期123-123,共1页李勇 
本文利用GARCH(1,l)模型估计股票期权标的股票的对数收益波动率以及历史波动率,代入Black-Scholes模型得到相关期权价格,并研究具体的数值算法,以工行渣打一零九A(28371)为对象进行实证分析,对比两种结果下股价波动率对股票期权定价的...
关键词：波动率 股票期权 GARCH(1 l)模型 BLACK-SCHOLES公式 
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