基于GARCH(1,l)模型的股票期权定价及实证分析  

作　　者：李勇[1] 

机构地区：[1]重庆大学数学与统计学院

出　　处：《商业文化（学术版）》2012年第11期123-123,共1页Business Culture

摘　　要：本文利用GARCH(1,l)模型估计股票期权标的股票的对数收益波动率以及历史波动率,代入Black-Scholes模型得到相关期权价格,并研究具体的数值算法,以工行渣打一零九A(28371)为对象进行实证分析,对比两种结果下股价波动率对股票期权定价的影响。

关 键 词：波动率 股票期权 GARCH(1 l)模型 BLACK-SCHOLES公式 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51