GARCH(1,1)模型

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猪肉价格波动的影响因素分析及预警机制研究——基于山东省猪肉价格的实证分析被引量：1
《农业展望》2024年第6期24-29,共6页周玉兰 王官娟 李爱爱 
猪肉作为中国主要的肉类消费品,其价格波动不仅影响消费者,还关系到生猪养殖户的利益,猪肉价格保持正常波动至关重要。本研究选取山东省2016-2022年每月猪肉价格时间序列数据作为研究对象,构建GARCH (1,1)模型分析猪肉价格的影响因素,...
关键词：猪肉价格波动因素 价格预测 GARCH(1 1)模型 价格预警 GM(1 1) 
产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型
《中国油脂》2024年第5期14-20,共7页张璐 刘成 冯中朝 
国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-0012)。
为了更好地理解油料产品价格的波动规律,提升国内油料产品价格研究水平,以大豆、油菜、花生为油料作物的典型代表,以2011年2月—2019年12月油料产业链上各个环节月度价格数据为基础,采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究油料产业链上...
关键词：油料产业链 均值溢出效应 波动溢出效应 VAR-BEKK-GARCH(1 1)模型 
金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角
《现代商业》2024年第4期105-108,共4页李宛洁 
GARCH(1,1)模型是最具代表性的ARCH族模型,而ARCH族模型是描述金融时间序列波动持续性特征最为广泛使用的模型,因此对GARCH(1,1)模型进行研究具有很强的理论和实际意义。本文基于矩的角度对GARCH(1,1)模型描述的波动持续性进行了研究并...
关键词：GARCH(1 1)模型 2m阶矩 优化投资组合 波动持续性 
国际能源价格、中国通货膨胀与经济增长的周期波动关系——基于小波变换频带分析与多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析
《商业观察》2024年第6期80-85,89,共7页周润苇 
近些年来国际能源价格变动频繁,给各国经济的发展造成很大的不便与影响。文章现使用小波变换频带分析方法并结合多元GARCH-BEKK(1,1)模型,考察处在不同时间段内国际能源价格、通货膨胀与经济增长三者之间的溢出关系。实证结果表明:三者...
关键词：通货膨胀 经济增长 小波变换 波动溢出效应 
美国股市双向溢出效应实证研究——基于双变量GARCH(1,1)模型
《中国市场》2024年第1期42-45,共4页陈撷愈 
股票价格往往呈现波动性特征,而随着经济的全球化发展,股票市场之间的相互影响也日益加深。因此,研究股市之间的溢出效应对于宏观经济政策制定者和股票资本投资者具有至关重要的意义。文章选取在纳斯达克(NASDAQ)上市的两个企业从2019年...
关键词：股票市场 溢出效应 双变量GARCH(1 1) 
g-VaR算法与上证综指收益率检验
《牡丹江师范学院学报（自然科学版）》2021年第4期17-21,共5页胡博 王丽莉 
国家社会科学基金一般项目(20BZS090)。
设计一种基于GARCH(1,1)模型的改进VaR算法(简称g-VaR).g-VaR将GARCH(1,1)模型引入VaR值计算,描述上证综指收益的波动性和尖峰厚尾特征.实证数据表明,g-VaR能很好地检验上证综指收益率,预测上证综指风险,模型有效.
关键词：GARCH(1 1)模型 VaR算法 波动性 预测 
基于经验分布下GARCH模型对VaR的金融测度被引量：4
《中山大学学报（自然科学版）（中英文）》2021年第4期177-182,共6页李翠霞 陈媛媛 
国家自然科学基金(11301236)。
VaR (Value at Risk)在风险管理领域一直深受银行业和金融机构的重视,GARCH模型对VaR的测量是一个重要研究领域。然而在实际应用中,利用传统参数GARCH模型建模时需要指定条件分布形式,一旦分布指定错误将会导致模型失效。因此,我们在标...
关键词：VAR 标准GARCH(1 1)模型 累积经验分布函数 尾部分布 
人民币离岸与在岸市场汇率价差及其波动性的影响因素分析
《现代营销（下）》2021年第6期58-59,共2页刘姝 
随着中国经济的迅速发展,人民币国际化进程日益加快。在岸和离岸两个市场的不同特征,导致人民币在岸与离岸汇率的偏差长期存在,并带来诸多问题。本文以数据的尖峰厚尾特征和时间序列的波动集群性,建立了拓展的GARCH(1,1)模型:以经济指...
关键词：人民币离岸与在岸市场 汇率价差 影响因素 GARCH(1 1)模型 
节日效应在不同行业强弱的实证研究被引量：1
《经济研究导刊》2020年第34期75-78,共4页黄垚行 方华 
针对上证十个行业指数的收益率数据,采用ARMA(p,q)-GARCH模型就节日效应在不同行业表现的强弱进行实证研究。研究发现,除了上证信息、上证电信、上证公用外,其余7个行业指数均存在显著的节前效应,且收益率节前效应最强的三个行业是上证...
关键词：节日效应 ARMA(p q)-GARCH(1 1)模型 行业差异 
基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究被引量：2
《广西师范大学学报（自然科学版）》2020年第5期56-63,共8页李世君 唐国强 杜诗雪 
国家自然科学基金(61703117,61763008);广西中青年教师基础能力提升项目(2018KY0261)。
本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupie...
关键词：GJRGARCH 5G板块 skew-t VAR 风险度量 
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