王春棣

作品数：4被引量：6H指数：2
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供职机构：东北农业大学经济管理学院更多>>
发文主题：股票期权存贷款利差GARCH模型BLACK-SCHOLES股票期权定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《财会月刊（中）》《企业经济》更多>>
所获基金：黑龙江省社会科学基金更多>>
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美式股票期权的定价研究:平安股票期权的例证
《企业经济》2016年第12期187-192,共6页张启文 王春棣 高延雷 
黑龙江省社科基金项目"黑龙江省农村金融生态系统评价与发展研究"(项目编号:15JYD03)
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代,中国股票期权市场发展潜力巨大,未来的几年将会迅速发展壮大,投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。本文采用GARCH模型进行参数估计,将股票价格的波动率用该模型预测的波动...
关键词：美式股票期权 GARCH 二叉树 
股票期权定价模型的修正及实证检验——基于Black-Scholes和GARCH模型被引量：3
《财会月刊（中）》2016年第8期114-117,共4页张启文 王春棣 高延雷 
黑龙江省社科基金项目"黑龙江省农村金融生态系统评价与发展研究"(项目编号:15JYD03)
上证50ETF期权的问世开启了中国股票期权的时代,中国股票期权市场发展潜力巨大,未来的几年将会迅速发展壮大,投资者可以通过购买股票期权进行风险规避或投机获利。为提高股票期权定价的精确性,可以从无风险利率的计算方法、运用GARCH模...
关键词：股票期权 Black-Scholes股票期权定价模型 GARCH模型 
全国性股份制商业银行的盈利性影响因素——基于利率市场化视角被引量：3
《财会月刊（中）》2016年第4期96-98,共3页张启文 吕晓艳 王春棣 申晶莹 
黑龙江省社科基金项目"利率市场化对商业银行的影响及对策研究"(项目编号:14B078)
本文基于2006~2014年12家全国股份制商业银行的有关数据,运用面板数据模型,实证分析在利率市场化条件下影响股份制商业银行盈利能力的相关因素。研究结果表明,利率市场化导致的利差缩窄会减弱银行的盈利能力,银行非利息收入的提高会增...
关键词：利率市场化 存贷款利差 盈利能力 
MBS利率风险分析及定价模型修正
《企业经济》2016年第1期183-187,共5页王金媛 王春棣 张启文 
黑龙江省社会科学基金项目"利率市场化对商业银行的影响及对策研究"(项目编号:14B078)
银行可以借助住房抵押贷款支持证券(MBS)来降低风险资产的比重,改善银行自身的资产负债比例,有效地扩大融资渠道以及合理分散房地产市场面临的金融风险。但是,MBS自身具有期权的性质,在利率下降的情况下贷款人有权提前偿付贷款,从而引...
关键词：MBS 利率风险 提前偿付风险 定价模型 
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