美式期权定价

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求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法
《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿 王晚生 谢家泉 
国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。
本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...
关键词：隐显方法 跳扩散模型 美式期权 线性互补问题 稳定性分析 
人民币外汇普通美式期权定价实证研究
《金融市场研究》2022年第11期83-88,共6页马曙光 袁勋 崔亦谦 
2022年6月,外汇交易中心在银行间市场上线了人民币外汇普通美式期权产品。与欧式期权不同,美式期权的买方可选择在到期日或到期日之前的任何一天行权。行权时间的不确定性导致美式期权无法直接通过解析公式,而是必须通过半解析公式或者...
关键词：美式期权 期权价格 银行间市场 欧式期权 定价问题 解析公式 人民币外汇 到期日 
混合分形Heston⁃CIR模型下的美式期权定价及模拟
《山东大学学报（理学版）》2022年第9期46-54,共9页郭精军 汪育兵 白亚楠 
国家自然科学基金资助项目(71961013);兰州财经大学科研创新团队支持计划(2020⁃02);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM⁃06)。
为了刻画标的资产呈现出的“波动率微笑”和“长相依”等特性,基于分形市场理论用标准布朗运动和分数布朗运动H∈34((,1))的线性组合代替布朗运动,构建了混合分形Heston⁃CIR模型来描述标的资产价格。其次,讨论了该模型下随机微分方程的...
关键词：美式看跌期权 混合分形布朗运动 Heston⁃CIR模型 最小二乘Monte Carlo算法 
美式期权定价的有限差分跳点格式研究
《山西师范大学学报（自然科学版）》2021年第4期1-6,共6页张艳萍 
本文用有限差分法对美式看跌期权定价.对美式看跌期权满足的偏微分方程,首先对变量进行替换,转化为常系数抛物型方程的初边值问题,然后采用有限差分跳点格式进行求解,并证明了跳点差分格式的相容性、收敛性和稳定性.数值实验表明其有效性.
关键词：美式期权定价 偏微分方程 有限差分跳点格式 
Black-Scholes模型下美式期权定价的神经网络算法被引量：7
《吉林大学学报（理学版）》2021年第5期1089-1092,共4页宋海明 侯頔 
吉林省自然科学基金(批准号:20190103029JH,20200201269JC);吉林省教育厅科学研究项目(批准号:JJKH20211031KJ).
考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题.首先,基于Black-Scholes模型,设计一种针对该模型的神经网络算法,并给出美式期权价格的数值近似;其次,通过与传统的二叉树方法对比,证明该算法的有效性.
关键词：BLACK-SCHOLES模型 美式看跌期权 深度神经网络 
不同基函数对LSM美式期权定价的影响
《四川大学学报（自然科学版）》2021年第3期17-21,共5页于拓 唐亚勇 
美式期权允许期权持有人在期权到期前的任何时间行权,因而我们无法使用B-S公式为美式期权定价而多采用数值分析分方法对其进行定价.应用最小二乘蒙特卡洛法(LSM)对美式期权进行定价的方法首先由Longstaff和Schwartz于2001年提出.在该方...
关键词：美式期权 LSM 正交多项式 基函数 
两种常用美式期权定价模型比较分析被引量：1
《现代商贸工业》2021年第14期53-54,共2页李倩 冯巍 
期权到期收益与标的资产价格呈现出非线性的特征,这也使得对期权的定价相对于股票,期货等金融工具更加复杂。对于不支付红利美式看涨期权和普通欧式期权因为不会提前行权,故可以使用基本的BS模型进行定价,但是对于支付红利的美式看涨期...
关键词：美式期权定价 BAW模型 二叉树模型 
状态转换下美式跳扩散期权的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法被引量：3
《系统科学与数学》2021年第1期178-196,共19页甘小艇 江忠东 李保荣 
国家自然科学基金(61463002);云南省地方本科高校(部分)基础研究联合专项面上项目(2019FH001-079);云南省教育厅科学研究基金项目(2019J0396);楚雄师范学院校级重点科研项目(XJZD1802)资助课题。
主要研究了一类状态转换下美式跳扩散期权定价模型的修正Crank-Nicolson拟合有限体积法并且给出收敛性分析.文章所构造的新方法是对[Gan X T,Yin J F,Li R,Fitted finite volume method for pricing American options under regime-swit...
关键词：美式期权定价 状态转换跳扩散期权 拟合有限体积法 CRANK-NICOLSON格式 
Matlab与Visual C++混合编程在美式期权定价中的应用被引量：3
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2020年第4期411-415,共5页廖小漩 王孔敬 
国家社会科学基金项目(16XSH005).
基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转C工具Matlab Coder为基础,将基于最小二乘蒙特卡洛的美式看跌期权定价函数在Matlab中实现,而后转成的C代...
关键词：美式期权 看跌期权定价 Matlab程序转C代码 CODER 转C代码流程 
双分数布朗运动环境下的美式期权定价被引量：3
《纺织高校基础科学学报》2020年第4期129-138,共10页贾亦佳 薛红 呼苗 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)。
为使期权定价模型更符合实际金融市场,考虑实际金融资产收益率序列不具有独立增量性和平稳增量性,建立双分数布朗运动环境下金融市场模型。基于双分数布朗运动随机分析理论,采用有限差分法和最小二乘蒙特卡洛法对美式期权价格进行理论计...
关键词：双分数布朗运动 美式期权定价 有限差分法 最小二乘蒙特卡洛法 随机微分方程 
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