资产组合选择的理论、模型与方法的一个综述  

作　　者：何朝林[1] 孟卫东[2] 

机构地区：[1]安徽工程科技学院,安徽芜湖241000 [2]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《生产力研究》2009年第1期174-176,共3页Productivity Research

基　　金：安徽省高等学校省级自然科学研究重点项目(KJ2009A157)

摘　　要：文章总结了五十多年来资产组合选择理论的发展和主要成果。从静态和动态的角度,阐述并分析了资产组合选择的主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系。在此基础上,探索未来进一步研究的方向和尝试解决的方法。

关 键 词：资产组合 均值-方差分析 期望效用 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]