商品期货市场跨期套利研究  

作　　者：景楠[1] 王彤[2] 

机构地区：[1]西安外国语大学商学院,西安710061 [2]西安外国语大学旅游学院,西安710061

出　　处：《统计与决策》2012年第11期171-174,共4页Statistics & Decision

基　　金：2010-2011陕西省期货交易项目咨询横向课题

摘　　要：文章选择以SHFE交易量最大的铜期货为例,主要针对商品期货市场上常用的跨期套利运作方式以理论和实证的分析,建立具有普遍和实践意义的跨期套利操作模式,给出套利市场上的切入点和点出平仓点,以期对投资人在判定跨期套利行为是否可行及降低风险上有所理论指导和有价值的参考。

关 键 词：套利交易 跨期套利 风险控制 无套利原理 

分 类 号：F724[经济管理—产业经济]