股指

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政策连续放松下多级市场间信息传递特征
《系统工程学报》2025年第2期261-278,共18页李竹薇 刘森楠 王晓姗 史永东 
国家社会科学基金重大资助项目(19ZDA094);国家自然科学基金资助项目(71971046);国家社会科学基金资助项目(17CJY060);教育部人文社科基金资助项目(23YJA790013).
探究政策变化是否会对上证50指数产品在现货、期货和期权三市场间的信息传递特征产生影响.结合政策连续放松背景,采用高频数据,构建三维向量模型确定市场间信息传递的动态时变特征,通过变点检测模型探讨政策变化对其结构性特征的影响,...
关键词：股指产品 多级市场 价格发现 波动溢出 变点检测 
入选成份股与股票流动性,相得益彰还是窒碍难行?——基于PSM-DID方法的实证分析
《会计之友》2025年第5期77-84,共8页李玲 孟仲修 杜依涵 
国家社会科学基金一般项目(18BGL030);陕西省教育厅青年创新团队项目(21JP052)。
股票流动性体现了股票的变现能力,对于企业的经营活动以及资本市场的资源配置都起着较为重要的作用。文章选取2010年12月至2021年6月调入沪深300成份股的公司为研究对象,运用倾向得分匹配双重差分法(PSM-DID),考察入选成份股对股票流动...
关键词：股指成份股调整 股票流动性 投资者情绪 公司治理 
中国港航股指走势月度分析(2025年2月)
《集装箱化》2025年第3期33-33,共1页陈以浩 
1中国A股港口上市公司指数走势中国A股港口上市公司指数2025年2月底收于80.61点,较月初下跌1.8%,月内呈下跌走势,总体表现弱于同期沪深300指数。2月26日,“中远海运智慧”号多用途船在南京港龙潭集装箱码头完成靠泊作业,装载汽车、工程...
关键词：中国A股港口上市公司指数 中国港航股指 
沪深300指数及其股指期货市场风险预测——基于VaR-GARCH模型
《电子商务评论》2025年第3期727-740,共14页胡丹 
本文采用VaR-GARCH模型对沪深300指数及其股指期货市场的风险进行深入预测与分析。研究基于沪深300指数的历史数据,运用GARCH模型估计市场波动性,并结合VaR方法预测风险。实证分析显示,该模型能有效捕捉市场风险的动态变化,为投资者和...
关键词：沪深300指数 股指期货 VAR-GARCH模型 市场风险预测 
股指期货的流动性替代作用研究——基于跨期现个人交易者问卷调查
《证券市场导报》2025年第2期47-57,共11页武佳薇 冯如雪 李东平 
国家自然科学基金项目“注册制下资本市场法律监管制度建设的效果评估及优化策略研究”(批准号:72373021);国家自然科学基金项目“价值溢价的成因与消失之谜:理论与实证”(项目编号:72261031)
期货与衍生品发挥着发现价格、管理风险和配置资源的重要作用。受限于数据可得性,从交易者行为微观视角分析股指期货功能的研究仍较为缺乏。本文利用独特的跨期现市场个人交易者问卷数据,分析市场下行时股指期货对交易者股票交易行为、...
关键词：期货市场 投资者行为 股指期货 跨期现交易 
中国资产的现实主义与理想主义
《财新周刊》2025年第8期34-34,共1页石磊 
科技创造财富的关键在于链主组织健康的产业生态,并逐步兑现创新、赢得成长空间。以美元计价的中国股指(MSCI中国指数)最近一年涨幅超过40%,较同期美股标普500指数涨幅高出20个百分点。2022年初,中国股指跌破长期趋势。
关键词：美元计价 产业生态 成长空间 链主 中国股指 长期趋势 创造财富 资产 
股指成分股调整与业绩预告质量——基于一项准自然实验的证据
《现代营销(下)》2025年第2期31-33,共3页唐慧芳 
股票价格指数作为股票市场的“晴雨表”,对股票市场各参与方作出合理的投资决策有着极为重要的意义。本文以沪深300指数2007—2023年定期调整的成分股和同期公布的备选股为研究对象,从企业业绩预告的微观视角考察了股指成分股定期调整...
关键词：股指成分股调整 备选股 业绩预告 
美元指数和美国股指对人民币汇率水平及波动的溢出效应研究——基于金融市场日度数据的实证分析
《贵州商学院学报》2025年第1期31-50,共20页陆前进 罗婧怡 李欣 
国家社会科学基金一般项目“人民币国际化与货币政策的跨国溢出效应研究”(23BJY122)。
基于CEIC数据库2006—2023年日度金融市场数据,采用ARDL协整模型分析美元指数和美国股指于人民币对美元汇率的溢出效应。美元指数对人民币对美元汇率发挥显著正向影响,美国股指对人民币汇率发挥显著负向影响。美元指数上升引致人民币贬...
关键词：美元指数 美国股指 人民币汇率 溢出效应 
基于情绪词典和BERT-BiLSTM的股指预测研究
《计算机工程与应用》2025年第4期358-367,共10页张少军 苏长利 
国家社会科学基金(21BJY238)。
股票市场的不确定性和复杂性使得股票预测成为一项具有挑战性的任务。鉴于金融文本在股票预测中的潜在价值,采用词典法和BERT双向长短期记忆模型(bidirectional encoder representations from transformers-bidirectional long short-te...
关键词：财经新闻情感特征 股指预测 BiLSTM模型 DQN强化学习 
中证1000股指期货价格发现功能——基于四个上市品种的比较
《金融市场研究》2025年第2期24-36,共13页周莹莹 刘斯诺 卜林 
本文选取中证1000股指期货与现货的5分钟高频数据,从静态和动态两个视角、统计显著性和经济显著性两方面,采用长期弱外生检验、永久短暂模型和信息份额模型等方法全面评估了中证1000股指期货的价格发现能力。并且,通过与上证50、沪深30...
关键词：中证1000股指期货 价格发现 引领关系 贡献度测度 
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