中国股指

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中国资产的现实主义与理想主义
《财新周刊》2025年第8期34-34,共1页石磊 
科技创造财富的关键在于链主组织健康的产业生态,并逐步兑现创新、赢得成长空间。以美元计价的中国股指(MSCI中国指数)最近一年涨幅超过40%,较同期美股标普500指数涨幅高出20个百分点。2022年初,中国股指跌破长期趋势。
关键词：美元计价 产业生态 成长空间 链主 中国股指 长期趋势 创造财富 资产 
基于MVC5B混合模型的中国股指预测研究
《计算机工程与应用》2024年第15期284-296,共13页崔晨豪 李勇 
为了提高中国股指的预测表现,提出一个融合了变分模态分解(VMD)、卷积注意力模块(CBAM)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)的混合模型MVC5B(multi-channel-VMD-CBAM5-BiLSTM)。不同于混合模型常用的分解-集成构造方法,MVC5B基于提出的多通道...
关键词：股指预测 卷积注意力模块 双向长短期记忆网络 变分模态分解 多通道输入 
基于中国股指开盘价差与缺口的统计分析和实证研究
《中国证券期货》2024年第3期4-16,共13页司元成 
上海市超级博士后(2023057);浦东新区博士后创新发展资助(2310300013C486)。
本文采用统计分析、假设检验和回归模型,基于历史数据深入探讨了中国股市指数中的开盘价差率和缺口现象的特征和相关假说,并验证了13个相关假说。研究结果发现,价格缺口的方向性和开盘价差率的变动幅度与市场的某些关键特性存在显著的...
关键词：隔夜收益 开盘价差率 交易策略 有效市场假说 股市异常 
中国股指收益率的周内效应检验——基于EGARCH模型和交叠样本法
《中国乡镇企业会计》2024年第1期18-22,共5页王钰菲 黄辉 
重庆市社科规划项目"重庆市公益类国企经理人绩效考评体系研究"(项目编号2020YBGL96)。
“周内效应”对有效市场假说提出了挑战。本文基于上证综指和深证成指2000年—2022年的日度收益率数据,基于条件异方差性对股指收益率的周内效应展开实证研究。结果发现中国股指的“周内效应”存在时变性,具体表现为在2002年左右到2017...
关键词：周内效应 EGARCH模型 交叠样本法 
中国股指期货跨品种套利策略设计
《中国农业会计》2023年第12期76-78,共3页孙浩宇 
当下,相较于股票市场,以期货为代表的衍生品市场有巨大的发展空间。截至目前,中国金融期货交易所虽然股指期货交易品种还不够丰富,但为跨品种套利策略设计提供了可能。其中,沪深300股指期货和上证50股指期货主要收录的标的为消费和工业...
关键词：股指期货 套利策略 跨品种 回归分析 价差序列 
如何提高中国股指期货市场的价格发现功能被引量：2
《金融监管研究》2023年第1期44-62,共19页刘磊 
国家社会科学基金课题“中国宏观杠杆率合意部门结构研究”(项目编号:22BJL019)的阶段性研究成果
建立股指期货市场是金融供给侧改革的重要内容,旨在提高金融资产价格的有效性,提升金融资源配置效率,进而提高期货市场价格发现功能,促进金融服务实体经济。而提高期货市场价格发现功能的关键,是如何有效衡量市场信息并评判信息的有效...
关键词：价格发现 信息份额 波动溢出 
中国股指期货市场流动性非线性特征分析与波动趋势预测被引量：1
《运筹与管理》2022年第11期200-205,共6页燕汝贞 岳定 吴栩 高伟 
国家自然科学基金资助项目(71903017,71501018,71972136);成都市哲学社会科学规划项目(2022C17,2022C14);成都理工大学哲学科学研究基金项目(YJ2022-YB009)。
针对中国股指期货市场的流动性问题,利用多重分形去趋势波动法研究股指期货市场流动性非线性特征及其成因,并对比分析不同期限下期货市场流动性多重分形程度的差异;进一步,采用趋势熵维数方法识别期货市场流动性的变化趋势,还利用识别...
关键词：股指期货 流动性 非线性特征 趋势熵维数 
基于随机占优的中国股指期货高频套利研究被引量：2
《管理工程学报》2022年第5期196-204,共9页付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸 
国家自然科学基金资助项目(71771091);国家自然科学基金重点国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省基础与应用基础研究基金(2019A1515011752)。
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广泛用于资产比较。本文基于一个新的视角,利用随机占优方法对高频数据进行建模,分析投资者对不同股指期货...
关键词：随机占优 高频套利 股指期货 DD检验法 
中国股指期货市场套期保值效果的实证研究被引量：2
《宏观经济研究》2021年第9期44-56,共13页卢米雪 鲁邦克 谭智 
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"...
关键词：股指期货 套期保值效果 市场行情 极端事件 套保区间 
中国股指期现货市场间的非对称风险溢出效应——基于分位数Granger因果检验被引量：3
《运筹与管理》2021年第8期190-197,共8页任仙玲 孙文岳 
国家自然科学基金资助项目(71671056)。
为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险...
关键词：股指期货 半方差 GRANGER因果关系 分位数回归 非对称性 
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