信息份额

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不同政策背景下我国玉米期货市场价格发现功能实证研究
《四川农业科技》2024年第8期169-172,共4页喻袁烽 
利用我国玉米期现货市场为研究对象,以政策改革的时间为节点,将研究划分为3个时期:玉米临时收储政策实施前期、临时收储政策实施期间和市场化加补贴期间。采用向量误差修正模型、脉冲响应及信息份额IS模型研究不同政策背景下我国玉米期...
关键词：玉米 期货和现货市场 价格发现 信息份额 
如何提高中国股指期货市场的价格发现功能被引量：2
《金融监管研究》2023年第1期44-62,共19页刘磊 
国家社会科学基金课题“中国宏观杠杆率合意部门结构研究”(项目编号:22BJL019)的阶段性研究成果
建立股指期货市场是金融供给侧改革的重要内容,旨在提高金融资产价格的有效性,提升金融资源配置效率,进而提高期货市场价格发现功能,促进金融服务实体经济。而提高期货市场价格发现功能的关键,是如何有效衡量市场信息并评判信息的有效...
关键词：价格发现 信息份额 波动溢出 
期权市场价格发现能力的决定因素研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析被引量：2
《投资研究》2022年第7期90-105,共16页陶利斌 邹洋 潘婉彬 
教育部人文社会科学青年基金项目“基于高频数据的期权市场价格发现贡献实证研究”(17YJCZH161);国家自然科学基金面上项目(72171050);安徽省自然科学基金资助项目(2008085MG235)
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据,按Hasbrouck(1995)估计了它们的价格发现贡献,并重点研究了上证50ETF期权市场价格发现能力的决定因素。结果表明,期权和股指期货具有较强的...
关键词：50ETF期权 价格发现 影响因素 信息份额 高频数据 
基于高频数据的黄金ETF价格发现功能的实证研究
《温州职业技术学院学报》2021年第1期86-91,共6页王立宏 孙谦 
杭州市哲学社会科学规划课题(M21JC085);浙江财经大学东方学院院级课题(2020dfy020)。
利用一分钟高频数据建立误差修正模型,并通过格兰杰因果检验、信息份额模型和共因子模型,实证分析国内黄金ETF、现货和期货在黄金定价过程中发挥的作用。结果显示,三者的交易价格存在稳定的协整关系。从定性角度看,黄金期货价格单向、...
关键词：黄金ETF 协整 价格发现 信息份额 共因子 
离岸与在岸股指期货市场的价格联动关系研究——基于国内股指期货市场受限的实证分析被引量：6
《南京审计大学学报》2020年第6期79-89,共11页闵豫南 
国家自然科学基金项目(71771115)。
金融资产的价格发现权是各国经济主权的重要组成部分,关系到市场秩序和国民财富的安全。从历史经验看,一旦在岸市场出现发展迟滞或过度管制等问题,竞争性离岸市场就会利用契机快速发展。以2015年国内股指期货受限事件为自然实验,分析新...
关键词：股指期货 价格发现 信息份额 离岸市场 在岸市场 熔断 金融安全 磁吸效应 金融资产定价权 
从信息份额看疫情期间我国商品期货市场的价格发现功能——以棉花、白糖期货为例
《中国证券期货》2020年第5期42-46,共5页杜海鹏 
本文选取棉花、白糖2个代表性商品期货品种,基于信息份额模型,测算分析了疫情期间及近几年同期我国商品期货市场相对于现货市场、国外同类品种期货市场的信息份额(价格发现贡献度)。结果表明:疫情期间,我国商品期货市场的价格发现功能...
关键词：新冠肺炎疫情 商品期货 信息份额 价格发现 
焦煤期货价格发现功能的影响因素研究被引量：4
《价格理论与实践》2020年第8期116-119,共4页燕志鹏 顾新莲 耿宇宁 
山西省高等学校哲学社会科学研究项目:供给侧改革下煤炭期货的功能研究,编号:2019W096。
供给侧结构性改革推动我国煤炭行业步入高质量发展阶段。本文基于BEKK-GARCH模型,以2016年1月4日至2020年1月23日的日数据为样本,定量测算焦煤期货价格发现功能的动态演变,并探讨影响价格发现功能的决定因素。研究结果表明:焦煤期货的...
关键词：焦煤期货 价格发现功能 信息份额 
成份股信息能否预警股市崩盘?
《金融发展研究》2020年第8期65-73,共9页于孝建 曾文正 邹倩倩 
中央高校基本科研业务费专项资金“市场不同波动下我国大宗商品期货国际定价权”(XYMS201908)。
本文基于修正信息份额模型,利用市场指数及其成份股的信息构建预警指标,从指数成份股的信息这一角度研究股市崩盘预警问题。以成份股相对指数的信息份额衡量单只股票推动指数的能力,并以所有成份股信息份额的方差描述成份股轮动推动指...
关键词：股市崩盘 信息份额 修正信息份额 
境内外人民币汇率动态信息份额研究：兼论人民币定价权归属被引量：6
《国际金融研究》2019年第10期74-85,共12页钱燕 程贵 王子军 
国家社科基金项目“新时代人民币国际化的动力机制与战略优化研究”(18BJL107)资助
本文基于分位数回归信息份额模型,使用2011年6月27日-2018年2月28日在岸和离岸市场人民币汇率,对境内外人民币汇率的动态信息溢出效应进行研究,以识别人民币定价权归属。研究发现,在岸和离岸市场信息份额溢出具有动态性。全样本情况下,...
关键词：离岸市场 在岸市场 人民币汇率 分位数回归 信息份额模型 
中国螺纹钢期货市场价格发现功能研究被引量：7
《运筹与管理》2018年第6期162-171,共10页石宝峰 李爱文 王静 
国家自然科学基金青年项目(71503199;71403215);国家自然科学基金面上项目(71373207;71471027);国家自然科学基金重点项目(71731003);中国博士后科学基金第九批特别资助项目(2016T90957);中央高校基本科研业务费人文社科专项(2015RWYB09);西北农林科技大学"青年英才培育计划"资助项目(Z109021717)
螺纹钢期货价格发现功能研究对我国钢铁行业提高竞争力,争取钢铁成品和铁矿石定价权,引导螺纹钢期货市场健康发展具有重要作用。本文在向量误差修正模型(VEC)中引入剔除残差相关性的最小二乘算法,构建了用于测度期现货市场价格发现功能...
关键词：螺纹钢期货 价格发现 永久短暂PT模型 信息份额IS模型 
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