中国股市持续期模型及其预测能力检验  

作　　者：王维国[1] 佘宏俊[1] 

机构地区：[1]东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连116025

出　　处：《统计与决策》2015年第8期146-149,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金面上资助项目(71171035)

摘　　要：文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。

关 键 词：市场流动性 ACD模型 非对称效应 SPA检验 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]