SPA检验

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赋权已实现波动率模型的改进及实证研究
《山东科技大学学报（自然科学版）》2020年第6期85-93,共9页刘美娟 孙秋霞 王向荣 冯佳伟 
山东科技大学科研创新团队支持计划项目(2015TDJH103)。
对比分析三类已实现波动率异质自回归模型,基于异质市场理论、赋权已实现波动率以及连续-跳跃成分的分离,构建杠杆效用下带修正跳的隔夜赋权已实现波动率异质自回归模型。通过上证综指5min数据,将带有隔夜波动率、杠杆效用、带修正跳的...
关键词：波动率 赋权已实现波动率模型 异质市场 损失函数 SPA检验 
基于真伪跳跃的HAR类波动预测模型研究
《应用概率统计》2020年第5期467-482,共16页武艳华 石玉峰 
国家自然科学基金项目(批准号:11871309、11371226);国家重点研发计划项目(批准号:2018YFA0703900);山东省自然科学基金项目(批准号:ZR2019MA035)资助。
资产价格跳跃作为波动估计和预测的一大影响因素,得到了广泛关注.Andersen等将跳跃引入到HAR波动预测模型中,构建了HAR-CJ模型.此后,大量文献对跳跃进行了研究,但尚未研究真伪跳跃对波动预测的影响.本文利用阈值技术,对真伪跳跃进行区分...
关键词：真伪跳跃 HAR模型 HAR-CTFJ模型 LHAR-CTFJ模型 SPA检验 
成交量信息有助于预测碳价格波动吗——来自中国碳市场的经验证据被引量：7
《财经科学》2020年第1期42-54,共13页杜坤海 王鹏 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“宏观金融安全分析及预警”(JBK1805003)
成交量信息是否有助于预测资产价格波动?学术界目前存在两种截然相反的观点。本文以湖北、深圳、广东、北京等国内代表性碳市场为例,通过将成交量信息纳入二阶矩和高阶矩波动模型之中,对上述问题进行了实证研究。通过采用样本外递归预...
关键词：碳市场 成交量 波动预测 SPA检验 
引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测被引量：1
《统计与决策》2018年第8期83-86,共4页白鹤松 曲振涛 
国家社会科学基金项目(16BTY014)
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文...
关键词：半参数 GARCH模型 冰雪文化产业 SPA检验 
基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量被引量：28
《统计研究》2018年第1期104-116,共13页于孝建 王秀花 
本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频均值方程,并对混频均值方程的残差分别建立条件波...
关键词：混合频率 已实现波动率 SPA检验 区块自助法 
HAR族模型对波动率的预测精度比较及其SPA检验——基于沪深300指数高频数据被引量：1
《经济论坛》2017年第11期75-84,共10页闫会强 夏霄松 金浩 
河北省科技计划资助项目"期货投资组合策略研究"(13456243)
以沪深300指数5分钟高频数据为研究数据基础,旨在提出中国股票市场最好的波动率预测模型。建立基于高频数据的已实现波动率模型,并将HAR族波动率模型作为研究对象,采用动态时间窗的样本外推预测和具有Bootstrap自举统计特性的SPA检验方...
关键词：波动率预测模型 HAR族模型 已实现波动 高频数据 滚动时间窗 SPA检验法 
HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究被引量：25
《管理评论》2017年第1期19-32,共14页龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光 
国家自然科学基金项目(71371195;71431008;71471020;71633006);国家社会科学基金重大项目(14ZDA045);中南大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(2015zzts006)
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为...
关键词：已实现波动率 波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 SPA检验 
考虑成分股联跳与宏观信息发布的沪深300指数已实现波动率模型研究被引量：9
《中国管理科学》2016年第12期10-19,共10页瞿慧 程思逸 
国家自然科学基金资助项目(71201075;71671084);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003)
利用日内高频数据计算的已实现波动率较好度量了金融资产的风险,因此对其预测模型的研究具有重要意义。考虑到指数成分股的联跳可能蕴含指数跳跃所未能反映的信息,提出运用非参数方法识别指数成分股的联跳,采用自回归条件风险模型估计...
关键词：联跳 宏观信息公告 波动率预测 异质自回归模型 自回归条件风险模型 SPA检验 
汇率基本面模型对人民币汇率的预测能力被引量：24
《数量经济技术经济研究》2016年第9期145-160,共16页邓贵川 李艳丽 
本文选取五个主流的汇率基本面模型,使用2005年汇改后的人民币兑美元、欧元、日元、英镑汇率数据进行样本内拟合和样本外预测,并通过计算损失函数和SPA统计量比较五种模型的预测能力。实证结果表明:随机游走模型短期内具有更优的预测能...
关键词：人民币汇率 汇率基本面模型 损失函数 SPA检验 
股指期货市场波动率的预测研究被引量：11
《系统科学与数学》2016年第8期1160-1174,共15页贺志芳 杨鑫 龚旭 文凤华 
国家自然科学基金(71171024;71371195;71431008);中南大学研究生自主探索创新基金(2014zzts006)资助课题
准确刻画和预测股指期货市场的波动率,有利于实现股指期货的价格发现、套期保值和市场调节等功能.文章首先在已实现极差异质性自回归模型(the Heterogeneous AutoRegressive with Realized Range,HAR-RRV model)的基础上,构建HAR-HLT和L...
关键词：已实现极差 波动率预测 HAR-RRV模型 VMD方法 SPA检验 
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