引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测  

作　　者：白鹤松[1] 曲振涛[1] 

机构地区：[1]哈尔滨商业大学经济学院

出　　处：《统计与决策》2018年第8期83-86,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金项目(16BTY014)

摘　　要：文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。

关 键 词：半参数 GARCH模型 冰雪文化产业 SPA检验 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]