交易持续期

作品数：16被引量：49H指数：4
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基于SCD模型的金融超高频数据信息含量研究
《河北科技大学学报（社会科学版）》2018年第2期1-6,共6页王亚楠 
教育部人文社科规划基金资助项目(15YJA630071)
针对随机波动条件持续期模型(SCD模型)对于金融超高频数据的模拟优势,采用股票交易的分笔数据,在模型中引入消息指标变量、交易量和买卖价差三类微观结构变量,通过分析价格持续期与这些结构变量之间的相关性,以研究价格形成过程中的信...
关键词：超高频数据 随机波动条件持续期模型 交易持续期 
深圳股票市场的日内流动性研究被引量：4
《系统科学与数学》2015年第12期1487-1500,共14页张涤新 眭以宁 
国家自然科学基金(71271108)资助课题
流动性为证券市场注入了活力,使得投资者转让和买卖证券的交易得以顺利完成.因此如何衡量流动性的问题关乎到市场能否更有效地发挥作用.自Demsetz(1968)的《交易成本》一文发表后,买卖价差成为了反映证券市场流动性的重要指标,不同的价...
关键词：买卖价差 交易持续期 日内流动性 
交易持续期、交易信息与投资者行为——基于PCD模型的研究被引量：1
《财经理论与实践》2015年第6期72-77,共6页杨玉坤 郑建华 王晓芳 
西藏自治区哲学社会科学专项资金项目(15BJY002);四川省社会科学基金项目(SC14XK23);四川县域经济研究中心项目(xyzx1503)
使用PCD模型,通过引入买卖价差、交易量、交易规模、委托指令流等交易信息变量探讨交易信息对投资者行为的影响。实证研究表明,买卖价差与期望交易持续期显著正相关,不支持Easley和O’Hara(1992)的观点。同时大规模的交易能够显著地延...
关键词：交易持续期 价格变化与持续期(PCD)模型 投资者行为 
高频数据视角下的市场价格影响因素述评
《中国管理信息化》2015年第7期130-132,共3页佘宏俊 
随着金融大数据研究的兴起,传统的交易数据分析已无法满足市场需求。本文从高频数据的视角对金融市场价格影响因素进行了全面的总结分析,着重介绍了成交量、交易持续期、日内效应对日内价格的影响机制及相关研究成果,并讨论了交易持续...
关键词：高频数据 日内价格 交易持续期 
基于MCMC的SCD模型扩展研究
《河北工业科技》2014年第1期27-31,共5页王亚楠 董雅琴 吴祈宗 
国家社会科学基金(13BGL136);河北科技大学博士基金(QD201306)
以SCD模型为研究对象,借鉴ACD-GARCH模型的建模思路,构建了价格交易持续期、超高频收益率的双因素模型SCD-GARCH模型。考虑到模型双随机变量给模型参数估计带来的困难,运用MCMC方法,对中国股票市场超高频数据进行实证分析,结果表明模型...
关键词：MCMC 交易持续期 ACD-GARCH模型 SCD模型 DIC 
基于ACD模型的成交量建模研究
《数学的实践与认识》2013年第21期66-71,共6页王亚楠 张燕 吴祈宗 
河北科技大学博士基金项目:金融超高频数据SCD模型扩展研究(QD201306)
以金融超高数据中的重要指标成交量为研究对象,借鉴ACD模型的建模思路,以价格变化一个单位的交易期内累计成交量为标记点,建立基于价格交易持续期的累计成交量模型——ACV模型,运用国内股票市场超高频数据对这一模型进行实证分析,结果...
关键词：交易持续期 累计成交量 ACD模型 ACV模型 
流动性特征对知情、非知情交易的影响研究被引量：15
《管理科学学报》2013年第7期55-65,共11页张强 刘善存 邱菀华 林千惠 
国家自然科学基金资助项目(71071010;70831001)
利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,分析随市场流动性特征的改变,知情与非知情交易强度的变化.选取上证流动性高和低两组股票数据作为对照样本,检验知情、非知情交易在不同流动性股票中的表现.结果发现:两组股票中,随着交易量...
关键词：交易强度 知情交易 交易持续期 交易量 流动性 
市场因素对交易强度的长、短期影响
《系统工程》2012年第5期9-16,共8页张强 刘善存 林千惠 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(71071010);全国优秀博士论文作者专项基金资助项目(200466)
利用生存分析理论建立一个高频交易强度模型,将市场因素对交易强度的影响分为临时性影响和持续影响,从而分析几个主要市场因素(市场深度、交易量及价差)对交易强度的长期、短期影响。以2006年上证50成份股前三季度高频数据作为样本,对...
关键词：交易强度 知情交易 交易持续期 交易量 
最优交易策略对交易持续期的影响被引量：1
《中国管理科学》2012年第5期24-30,共7页张强 刘善存 林千惠 邱菀华 
国家自然科学基金资助项目(71071010;70831001)
构建一个纯流动市场交易动态策略模型。假设交易者按Poisson过程到达市场,交易者根据其私人估值及市场状态对限价指令的收益做预期,通过最大化其收益确定所提交指令的类型(限价指令或市价指令)。模型发现,虽然交易者到达市场的时间间隔...
关键词：限价指令簿 私人估值 交易持续期 POISSON过程 到达强度 
中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
《系统工程理论与实践》2012年第3期608-613,共6页文凤华 唐海如 刘晓群 杨晓光 
国家自然科学基金(70971013,71171024);国家973计划(2010CB731405);湖南省杰出青年基金(09JJ1010)
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研...
关键词：超高频数据 HAR-BACD-V模型 交易持续期 交易量 
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