买卖价差

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重大信息公告对农产品期货实时交易行为的影响研究
《世界农业》2024年第9期52-65,共14页张硕 李剑 祁楷清 谭德浩 
国家自然科学基金面上项目“农产品期货与现货联合价格分布估计、基差风险与含权套期保值研究”(72173052);国家自然科学基金项目“农产品期货市场价格泡沫风险测度、形成机理和预警研究”(71803058)。
在构建分钟级高频流动性价差和深度指标的基础上,本文首次利用了中国月度大宗农产品供需形势分析报告数据,揭示了中美重大信息公告如何对农产品期货实时交易行为产生影响,并分析对比了中美信息公告冲击的差异化影响效应。研究发现:①中...
关键词：公告效应 买卖价差 市场深度 非参数检验 EGARCH-GED 
地方政府债券柜台业务开办机构报价行为及优化路径被引量：1
《青海金融》2024年第3期4-12,共9页马天骥 张旭涛 
通过梳理地方政府债券柜台业务发展脉络,阐述开办机构报价行为机理,揭示地方政府债券柜台业务开办机构报价问题及发展趋势。采用事件研究法,得出新债上市首日报价点差平均最大、新债上市3月内换手率最高、开办机构报价点差整体过大和投...
关键词：柜台债 开办机构 买卖价差 换手率 回售率 
银行间市场绿色债券流动性研究
《新金融》2024年第3期51-58,共8页王勤淮 温梦瑶 
流动性是反映债券市场资源配置效率的一个重要指标,目前银行间绿色债券市场的流动性水平较低,“漂绿”风险的降低有助于提升绿色债券流动性。本文根据《共同分类目录》定义深绿债券,使用银行间债券市场2023年2月份的双边报价数据,构建...
关键词：绿色债券 深绿债券 买卖价差 银行间债券市场 
完善中国碳信用交易机制的政策建议被引量：3
《新金融》2024年第3期59-64,共6页李艺轩 于歆 梁月虹 童诗淇 
碳信用交易能提升碳减排项目经济性,是应对气候变化的碳金融工具之一。中国自愿减排交易的主要产品为国家核证自愿减排量(CCER),自2012年起在地方碳交易所交易,而全国CCER交易体系建设则于2023年启动。本文通过详细回顾CCER在地方试点...
关键词：绿色债券 深绿债券 买卖价差 银行间债券市场 
投资性主体金融资产成本结转先进先出法应用探讨
《财务与会计》2022年第11期68-69,共2页周洋 
投资性主体的资产交易往往是长时间、高频次发生,并且资产价格波动较为剧湫,很多大型投资者对某一资产的建仓需要几十个交易日甚至上百个交易日,售出金融资产的成本却受资产售出成本计量方法所影响。作为投资性主体,其收益中很大一部分...
关键词：金融资产 先进先出法 资产交易 买卖价差 成本计量 资产成本 资产价格波动 投资性主体 
助力企业汇率风险管理被引量：1
《中国金融》2021年第15期53-55,共3页刘方根 
随着汇率市场化改革的深化,汇率双向波动将成为常态,如何有效管理汇率风险,对企业至关重要。企业汇率风险管理面临的挑战一是汇率弹性显著增强。扩大汇率浮动区间、取消买卖价差限制等汇率改革措施,使市场供求在汇率形成中发挥更大作用...
关键词：汇率风险 买卖价差 汇率改革 汇率弹性 市场供求 汇率双向波动 汇率市场化改革 汇率浮动区间 
股市资金面和持股结构对股票流动性的影响——基于深市订单深度和买卖价差的实证检验被引量：4
《金融监管研究》2021年第5期49-65,共17页乔国荣 马遥 毛婧宁 徐博文 
股市资金面和持股结构能否对个股流动性产生影响?本文基于2015年股市异常波动期间深市上市公司样本,构建固定效应面板模型,实证检验了股市资金面水平和持股结构对个股订单深度和买卖价差的影响,旨在进一步揭示股票市场整体流动性与微观...
关键词：股市资金面 持股结构 订单深度 买卖价差 
银行间债券市场流动性成本度量研究被引量：2
《债券》2020年第9期54-61,共8页王文健 王志雄 
流动性成本是影响债券交易的核心因素之一。本文基于2019年1月至6月银行间债券市场的高频报价数据、高频成交数据和低频成交数据,采用买卖价差法、Roll模型和Gibbs测度,初步度量了不同类型、信用等级和期限债券的流动性成本。实证结果表...
关键词：流动性成本 银行间债券市场 买卖价差 Roll模型 Gibbs测度 
做市商制度、做市商定价行为与汇率波动
《兰州财经大学学报》2019年第5期76-85,共10页姬新龙 贺姝 任镓彤 
国家社科基金项目“新时代人民币国际化的动力机制与战略优化研究”(18BJL107);2016年度甘肃省社科规划项目(YB061)
从外汇做市商的定价行为出发,对外汇价差和汇率波动的关系进行了理论推导,以欧元、港币、美元和日元四种外汇为样本进行定量研究,同时考虑制度背景进行对比检验。结果发现:我国外汇做市商制度推行以后,外汇买卖价差及其变化幅度双向扩大...
关键词：做市商 买卖价差 汇率波动集聚 
流动性、流动性波动与股票预期收益——基于沪市高频交易数据的经验研究被引量：8
《南开经济研究》2019年第3期181-197,共17页李志辉 孙广宇 夏秋 
中国工程院咨询研究项目“国家新一代人工智能大战略下天津市人工智能产业化发展示范规划研究”(2017-XZ-43);国家社科基金重大项目“金融风险度量的新理论与新方法及其在中国金融机构的应用研究”(14ZDB124);国家自然科学基金青年项目“金融机构系统性风险敞口与贡献的度量及监管研究——基于金融网络视角的分析”(71703111)的资助
本文基于2011-2017年沪市分时高频交易数据,构建买卖价差指标以衡量市场流动性与流动性波动水平,探讨市场流动性、流动性波动对股票预期收益的影响。研究发现:市场流动性对股票预期收益存在负向影响,证明上海股市存在非流动性溢价;流动...
关键词：流动性 流动性波动 分时高频数据 买卖价差 股票预期收益 
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