刘晓群

作品数：2被引量：57H指数：2
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供职机构：长沙理工大学经济与管理学院更多>>
发文主题：交易量波动性V模型中国股市RV更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《管理科学学报》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：湖南省自然科学杰出青年基金国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
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基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究被引量：53
《管理科学学报》2012年第6期59-67,共9页文凤华 刘晓群 唐海如 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(70971013;71171024);国家973计划资助项目(2010CB731405);湖南省杰出青年基金资助项目(09JJ1010)
在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进...
关键词：异质市场假说 LHAR—RV-V模型 交易量 杠杆效应 
中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
《系统工程理论与实践》2012年第3期608-613,共6页文凤华 唐海如 刘晓群 杨晓光 
国家自然科学基金(70971013,71171024);国家973计划(2010CB731405);湖南省杰出青年基金(09JJ1010)
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研...
关键词：超高频数据 HAR-BACD-V模型 交易持续期 交易量 
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