日内流动性

作品数：8被引量：64H指数：4
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相关机构：上海交通大学北京航空航天大学上海财经大学中央财经大学更多>>
相关期刊：《上海交通大学学报》《系统工程理论与实践》《系统工程》《金融研究》更多>>
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深圳股票市场的日内流动性研究被引量：4
《系统科学与数学》2015年第12期1487-1500,共14页张涤新 眭以宁 
国家自然科学基金(71271108)资助课题
流动性为证券市场注入了活力,使得投资者转让和买卖证券的交易得以顺利完成.因此如何衡量流动性的问题关乎到市场能否更有效地发挥作用.自Demsetz(1968)的《交易成本》一文发表后,买卖价差成为了反映证券市场流动性的重要指标,不同的价...
关键词：买卖价差 交易持续期 日内流动性 
中国期货市场日内流动性及影响因素分析被引量：9
《系统工程理论与实践》2013年第6期1395-1401,共7页刘向丽 汪寿阳 
国家自然科学基金(71071170);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-11-0750);中财121人才工程青年博士发展基金(QBJJJ201003);中央财经大学青年科研创新团队资助
本文首先构造了基于价格久期和交易量久期的两个流动性指标,发现用价格变动和交易量来衡量的流动性有冲突,为比较其影响力,又构建了基于久期的流动性比率指标来描述市场流动性,用构建的新的流动性多维指标研究了我国期货市场流动性的日...
关键词：价格久期 交易量久期 流动性指标 指令驱动市场 
中国股市日内流动性效应分析——基于高频数据的流动性度量、特征及其影响因素被引量：2
《财会通讯（学术版）》2008年第5期11-15,共5页刘衡郁 
本文归纳了流动性刻画维度和度量指标,选取不同规模和价位股票的高频数据作样本,吸收Amivest流动性比率计算原理,设定价格对交易量变动的敏感性为流动性度量指标,分析股票日内交易特征和流动性影响因素。结果发现:日内模式价格变动呈仰...
关键词：流动性 高频数据 日内交易模式 
证券市场日内流动性的综合度量、特征与信息含量被引量：10
《系统工程》2007年第3期1-9,共9页曹迎春 刘善存 邱菀华 
全国优秀博士论文作者专项基金资助项目(200466);国家自然科学基金资助项目(70671006;70372011);信息管理和信息经济学教育部重点实验室开放基金资助项目(F0607-32)
证券市场的流动性是一个包含量、价、时的多属性概念,现有的度量方法只涵盖了流动性的部分属性.本文综合考虑股票交易数量、价格波动性和交易时间, 提出用单位时间内价格波动一单位所能吸收的交易量来度量日内流动性的新方法.进而用这...
关键词：金融市场微观结构 流动性 UFH-GARCH模型 LACL模型 信息含量 
基于ACD模型的中国股市日内流动性研究
《中国管理科学》2006年第z1期351-355,共5页曹迎春 邱菀华 刘善存 
教育部信息经济学重点开放实验室基金资助项目(F0607-32);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200466)
本文以交易量持续期(市场吸收一定交易量所需要的时间)作为股票市场日内流动性度量指标,采用五个ACD模型研究了中国证券市场中日内流动性的特性及其最佳描述模型.实证结果表明WACD(2,1)模型拟合日内流动性序列的效果最理想,可以用来描...
关键词：ACD模型 流动性 持续期 金融市场微观结构 
股票日内流动性度量及其风险调整——基于上海股票市场高频数据的实证研究
《上海管理科学》2005年第3期21-24,共4页朱小斌 江晓东 
流动性是股票市场的重要属性,但对流动性进行准确的定义和度量却是一件困难的事情。本文给出了股票流动性度量的三个指标,并对这些指标进行了风险调整。最后利用风险调整后的指标对上海股票市场的样本股票进行了截面相关分析,得出风险...
关键词：上海股票市场 风险调整 实证研究 高频数据 度量 股票流动性 流动性指标 相关分析 逻辑关系 
上海股市日内流动性——深度变化实证研究被引量：34
《金融研究》2003年第6期25-37,共13页杨之曙 李子奈 
国家自然科学基金 (项目编号 :70 1 0 3 0 0 2 ) ;加拿大和中国大学产业合作伙伴项目;国家自然科学基金(CCUIP -NSFC ;项目编号 :70 1 42 0 0 3 );清华大学经济管理学院基础研究基金的资助
本文实证研究了上海股票市场日内和日际流动性———深度的变化和决定因素。上交所属于纯委托单驱动型市场 ,没有指定的做市商。市场流动性是由投资者个人和机构投资者提交的限价委托单提供的。利用从 2 0 0 0年 1月 1 0日到 2 0 0 0年 ...
关键词：流动性 深度 委托单驱动型市场 上交所 
中国证券市场日内流动性实证研究被引量：9
《上海交通大学学报》2003年第4期589-592,共4页杨朝军 蔡明超 沈思玮 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 73 0 17)
对中国证券市场独特的连续竞价交易制度流动性问题进行了理论分析 ,设计了中国证券市场日内流动性的 3个重要实证指标 .研究结果表明 ,中国证券市场日内流动性逐时增加 ;市场深度指标较之市场宽度指标更有价值 ;
关键词：中国征券市场 日内流动性 市场深度 市场宽度 
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