金融市场微观结构

作品数：25被引量：49H指数：5
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相关机构：北京航空航天大学电子科技大学东南大学清华大学更多>>
相关期刊：《科技信息》《现代经济信息》《系统工程》《管理工程学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部“优秀青年教师资助计划”教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金更多>>
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中国股市流动性风险研究——基于金融市场微观结构视角被引量：1
《杭州电子科技大学学报（社会科学版）》2020年第5期36-41,共6页王文胜 刘倩 
国家自然科学基金项目(11671115)。
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点。文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的流动性风险进行度量,并利用上证指数2011年1月4日至2019年4月30日2000多个数据作为样本进行实证检验。结...
关键词：流动风险 交易量 价格极差 广义自回归条件异方差模型 回测检验 
金融市场微观结构综述
《财讯》2018年第12期82-82,共1页郑露 熊熙 
导论 金融市场微观结构理论是现代金融学一个新兴又极其重要的分支,与金融学的其它分支呈现出相互融合共同发展的趋势.该理论产生的历史并不长,但是由于近30年金融市场的交易量急剧膨胀、电子网络飞速发展等因素,学术界对该理论的研究...
金融市场微观结构理论综述
《现代经济信息》2016年第1期276-277,共2页陈思孝 
德姆塞茨(Demsetz)在1968年发表了题为The Cost of Transacting的文章中,首次在交易价格的形成中引入交易机制因素。此后,金融市场微观结构理论逐渐被认识和发展。本文中,笔者将对金融市场微观结构理论的发展脉络进行整理归纳以期能够...
关键词：价格决定理论 交易机制 市场质量 
证券投资策略相关研究综述
《商业全球化》2014年第3期31-38,共8页李成刚 FuYaping 马绍东 罗洎 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790125)。
证券投资策略对于投资者来说非常重要,也是国内外学者重点关注的问题之一。自从Markowitz提出证券投资组合理论以来,国内外学者对证券投资策略进行了广泛而深入地探讨。本文主要从证券投资策略的兴起与发展、基于行为金融学的证券投资...
关键词：证券投资策略 行为金融学 投资组合保险策略 金融市场微观结构 
基于超额成交量持续时间的流动性风险研究被引量：1
《投资研究》2014年第4期87-100,共14页鲁万波 刘健 柯睿 于翠婷 
国家自然科学基金资助项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK13118;JBK120405)的资助
运用简单线性、对数和半参数单指数自回归条件持续时间模型,基于超额成交量持续时间等市场微观结构特征变量的日内分笔高频交易数据全面考察了中国股票市场的流动性风险及其影响因素。研究发现:1)买卖价差假设、收益率假设和深度假设被...
关键词：金融市场微观结构 超额成交量持续时间 ACD模型 流动性风险 
《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角》书评
《科技信息》2014年第10期35-35,共1页陈洪涛 
金融市场微观结构研究的目的在于揭开金融交易过程的黑箱。作为市场微观结构中的重要变量之一——久期是反映市场行为、交易者决策过程的重要信号,对深入了解金融市场微观结构具有重要的作用。《能源期货市场微观结构研究:基于久期视角...
关键词：能源期货 金融市场微观结构 久期 ACD模型 书评 
信息不对称视角下的现金持有量问题研究——基于金融市场微观结构测度的实证检验被引量：4
《山西财经大学学报》2012年第7期105-115,共11页陈辉 顾乃康 
国家自然科学基金项目"现金持有量的决定与价值研究"(70772079);教育部人文社会科学研究项目"制度约束下企业融资中的择时行为研究"(07JA630023);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目"两类信息不对称与企业的权益融资行为:市场微观结构理论的视角"(wym11092);2011年中央财政专项资金"金融学省级重点学科建设项目"
传统的公司财务理论与实证研究大多仅关注信息不对称对公司融资行为的影响,而甚少关注信息不对称对现金持有的作用。通过发掘现有理论中蕴含的信息不对称与现金持有量之间的理论关系,并结合我国的制度背景,借鉴市场微观结构研究中测度...
关键词：现金持有 信息不对称 投资者保护 两权分离度 股权分置改革 
西蒙斯用公式打败市场的故事(八)
《股市动态分析》2011年第20期30-30,共1页忻海 
长线钓大鱼,短线钓的是"热土豆"短线究竟有多短?短线和长线有什么区别呢?在投资行业里面,短线和长线没有绝对的划分,取决于不同的场合、不同的金融工具、不同的投资者,等等。
关键词：短线 长线 西蒙 市场结构 金融工具 土豆 投资行业 交易商 金融市场微观结构 欧元 
大摩华鑫基金刘钊:量化投资长跑取胜
《股市动态分析》2011年第17期24-24,共1页赵迪 
摩根士丹利华鑫量化投资负责人刘钊,主要研究领域包括数量化投资、金融产品创新、金融市场微观结构等。2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金公司,任金融工程和风险控制部副总监。记者:量化投资有什么特点?刘钊:量化投资的主要特点是买入、...
关键词：数量化 投资基金 量化模型 市盈率 金融市场微观结构 主要研究领域 金融工程 金融产品创新 价值投资 基金公司 
基于VaR-EGARCH-GED模型的沪市短期波动性研究
《财会通讯（中）》2010年第7期4-5,共2页谢家泉 
日内金融数据库的获得对应用计量经济学和金融市场微观结构的研究有重要作用，应用计量经济学文献中也相应产生了一些高频数据模型试图描述价格过程的性质。其中一类就是处理固定时间间隔数据的自回归条件异方差（Auto—regressive Cond...
关键词：数据模型 EGARCH 金融市场微观结构 波动性 VAR 自回归条件异方差 计量经济学 短期 
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